博弈分析方法精品(七篇)

序論：寫(xiě)作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來(lái)了七篇博弈分析方法范文，愿它們成為您寫(xiě)作過(guò)程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

關(guān)鍵詞：博弈論圖書(shū)館數(shù)字資源資源共享

中圖分類(lèi)號(hào)：G251 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-3044（2016）29-0017-03

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，信息的互聯(lián)互通成為提高信息服務(wù)能力的重要前提，任何一個(gè)圖書(shū)館都難以同時(shí)滿足不同學(xué)科專業(yè)、不同層次用戶的信息需求，也不可能實(shí)現(xiàn)對(duì)所有資源的收集和管理，數(shù)字信息資源共享就是為了解決個(gè)體圖書(shū)館信息資源的有限性和信息需求無(wú)限性的矛盾而采取的圖書(shū)館間合作建設(shè)與發(fā)展的策略。現(xiàn)階段，我國(guó)文獻(xiàn)信息資源共享的理論研究主要集中在文獻(xiàn)資源的布局和配比方面，因此多將信息資源共享效率低下的癥結(jié)歸于管理體制的不完善、技術(shù)手段的落后和宏觀調(diào)控的缺乏。信息資源共享是追求自身效用最大化的過(guò)程，是一種分析投入成本和產(chǎn)出收益的博弈過(guò)程，通過(guò)借鑒博弈論的研究方法，從圖書(shū)館個(gè)體利益和共享集體利益的關(guān)系出發(fā)進(jìn)行研究，可以進(jìn)一步認(rèn)識(shí)阻礙數(shù)字信息資源共享的因素，并找到解決這些問(wèn)題的方法和措施。

1博弈論概述

1.1博弈論的涵義

博弈論，也稱對(duì)策論，英文為Game Theory，是根據(jù)信息分析及能力判斷，研究多個(gè)決策主體之間行為的相互影響作用，以取得收益或效用最大化的一種對(duì)策理論。其中的“博弈”是指?jìng)€(gè)人、隊(duì)伍或組織，在一定的環(huán)境條件及規(guī)則下，同時(shí)或先后、一次或多次，根據(jù)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況變化，從各自允許的行為或策略中進(jìn)行選擇、加以實(shí)施，并從中取得相應(yīng)結(jié)果的過(guò)程。中國(guó)早在幾千年以前就已存在博弈思想，田忌賽馬的故事就是較好的博弈論案例。自20世紀(jì)80年代，博弈論得到了廣泛的應(yīng)用，尤其對(duì)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)。

1.2博弈論“囚徒困境”經(jīng)典模型分析

博弈論經(jīng)典模型囚徒困境建立在一個(gè)假設(shè)之上，即甲、乙兩人被懷疑是合伙的偷盜犯，警方雖逮捕了他們但沒(méi)有掌握充分證明兩人犯罪行為的證據(jù)，警方將其分開(kāi)單獨(dú)審問(wèn)，雙方不能進(jìn)行信息的交流。警方對(duì)這兩個(gè)嫌疑犯的量刑原則是：如果一方坦白，另一方不坦白，則坦白者從寬處理，判刑1年；不坦白者從重處理，判刑7年。如果兩人都坦白，則每人判5年刑。如果兩人都不坦白，則警方由Tile據(jù)不足，只能對(duì)每個(gè)人各判刑2年。表格1中的框圖體現(xiàn)了這個(gè)博弈的分析過(guò)程，左方是甲的可選擇策略，上方是乙的可選擇，雙方均可做出坦白和不坦白兩種選擇。其中包含數(shù)字的格對(duì)應(yīng)甲乙的一個(gè)策略組合，每格第一個(gè)數(shù)字代表甲的報(bào)酬，第二個(gè)數(shù)代表乙的報(bào)酬。比如第二個(gè)數(shù)字格是指當(dāng)甲坦白，乙采取不坦白的策略時(shí)，甲的報(bào)酬為-1，乙的報(bào)酬也是-7。圖中的報(bào)酬均為負(fù)數(shù)，以表示判刑的年數(shù)。

在警方交待了量刑原則以后，會(huì)從自身利益出發(fā)進(jìn)行分析，選擇坦白或不坦白的策略，此時(shí)雙方展開(kāi)了博弈的過(guò)程。首先分析甲的思考過(guò)程，當(dāng)甲進(jìn)行決策選擇的時(shí)候一定會(huì)先考慮乙的想法。根據(jù)圖表1的矩陣圖可見(jiàn)，當(dāng)囚犯乙選擇了坦白的策略時(shí)，囚犯甲坦白則獲刑5年，不坦白獲刑7年。由此，當(dāng)乙選擇坦白時(shí)，甲必然選擇坦白（因?yàn)?

如果仔細(xì)分析囚徒困境報(bào)酬矩陣，甲乙雙方若都作出不坦白的決定，會(huì)得到更好地結(jié)果，即各判刑2年?？墒且?yàn)闆](méi)辦法進(jìn)行信息溝通，每一方都會(huì)擔(dān)心對(duì)方坦白但自己不坦白時(shí)會(huì)受到重判（即對(duì)方坦白獲刑1年，自己不坦白則被判7年）。因此，每個(gè)囚犯都從個(gè)人利益出發(fā)考，最終的結(jié)果都會(huì)選擇坦白坦白，（坦白，坦白）便是囚徒困境博弈模型必然的均衡結(jié)果。

囚徒困境的結(jié)論折射出的道理發(fā)人深省，從個(gè)體的視角思考做出的占優(yōu)策略決定（-5，-5），顯然劣于做出合作策略的選擇（-2，-2）。換句話說(shuō)，從單個(gè)個(gè)體的角度出發(fā)得出的占優(yōu)策略，從整體而言得出的卻是最不理想的結(jié)局。囚徒困境最終達(dá)到的策略均衡，體現(xiàn)出了個(gè)人理性和集體理性的矛盾沖突。目前，圖書(shū)館在數(shù)字信息資源共享問(wèn)題上也存在著類(lèi)似的矛盾，我們將“囚徒困境”的博弈分析方法運(yùn)用到資源共享問(wèn)題上，也可以解釋合作的不穩(wěn)定性及相關(guān)問(wèn)題。

2圖書(shū)館數(shù)字信息資源共享的博弈分析

2.1數(shù)字信息資源共享的靜態(tài)博弈

數(shù)字信息資源共享一直是圖書(shū)情報(bào)界關(guān)注的重大課題，每個(gè)圖書(shū)館都有資源共享的愿望，圖書(shū)館信息資源的共享，可以實(shí)現(xiàn)整體效用的最大化。假定參與共享合作博弈的圖書(shū)館為A、B兩個(gè)，分析圖2矩陣可以發(fā)現(xiàn)，如果A、B館都選擇合作策略，每個(gè)參與者均可獲得收益為10，總報(bào)酬最大為20；如果A、B兩者中有一方選擇合作，而另一方選擇不合作，參與者報(bào)酬分另4為6、12，總報(bào)酬為18；倘若A、B兩館都做出不合作的選擇，那么各館報(bào)酬都是8，總報(bào)酬16是最小值?？梢?jiàn)（合作，合作）策略是團(tuán)體利益最大的策略選擇（20>16）。

事實(shí)上，一些圖書(shū)館為了自身的利益，往往從個(gè)人理性角度出發(fā)，最終與團(tuán)體利益沖突，陷入“囚徒困境”。類(lèi)似于囚徒甲、乙的決策過(guò)程，A館會(huì)根據(jù)B館的決策選擇策略，當(dāng)B選擇合作策略時(shí)，A若選擇合作可得10，A若選擇不合作，既省去了共享資源需付出的成本，又無(wú)償享受了B館提供的信息資源，報(bào)酬是12。因此，A必然不會(huì)合作（顯然12>10）。同理可推得，B做出了不合作的選擇時(shí)，A仍然會(huì)選擇不合作策略（因?yàn)?>6）。顯而易見(jiàn)，無(wú)論B做出合作或者不合作的選擇，A都會(huì)采取不合作策略。同樣的分析結(jié)果對(duì)B館也是適用的，最后的博弈結(jié)果為（不合作，不合作），這時(shí)總報(bào)酬16，小于最優(yōu)策略的總報(bào)酬20。

這一博弈矩陣可以看出，大家最初都希望達(dá)到（合作，合作）總報(bào)酬為20的結(jié)果，但是通過(guò)報(bào)酬矩陣分析可見(jiàn)，即便已經(jīng)簽訂合作協(xié)議，各自館也會(huì)抱有“搭便車(chē)”的心理，就是如果你合作我不合作，我就可以占到便宜（12>10），于是各自違背共享約定，形成了圖書(shū)館資源共享博弈的（不合作，不合作）結(jié)果。

上述兩種博弈均為一次性博弈，參與博弈者都只能進(jìn)行一次選擇決定，另外博弈參加者在做出自己決定的時(shí)候并不清楚對(duì)方的決定，大家都是同時(shí)決定自己的一次性策略選擇。處在這樣的前提之下，參與者都做出了自己的策略選擇時(shí)便已完成了一個(gè)完整的博弈過(guò)程，并得出了最終結(jié)論，這種博弈稱為靜態(tài)博弈。在靜態(tài)博弈中，出于個(gè)人理性的策略選擇往往導(dǎo)致了從整體而言的最壞結(jié)果。一方面，在達(dá)成合作協(xié)議以后，參與者都會(huì)有投機(jī)的心理，并從自身利益出發(fā)暗地選擇了不合作的做法。另一方面，對(duì)于一次性的博弈，只要參與者做出了最終決定便完成了博弈過(guò)程，對(duì)于違反約定的行為沒(méi)有補(bǔ)救和懲罰的有效措施，無(wú)法通過(guò)后續(xù)的博弈進(jìn)行調(diào)整和制約。

2.2數(shù)字信息資源共享的動(dòng)態(tài)博弈

實(shí)際上，博弈通常為一系列重復(fù)進(jìn)行的運(yùn)動(dòng)，即相對(duì)靜態(tài)博弈而言的動(dòng)態(tài)博弈，在連續(xù)進(jìn)行的動(dòng)態(tài)博弈中，上面結(jié)果會(huì)有所不同。

2.2.1數(shù)字信息資源共享的無(wú)限次重復(fù)博弈

無(wú)限次重復(fù)博弈是指相同結(jié)構(gòu)的博弈可以無(wú)限次地重復(fù)進(jìn)行下去。如果設(shè)定在數(shù)字資源共享的無(wú)限次重復(fù)博弈中，不管哪一方圖書(shū)館在其中的一輪合作博弈中采取了不合作的行動(dòng)，在以后的博弈中便會(huì)遭到其他館“不合作”的報(bào)復(fù)策略，而且這一不合作策略會(huì)在未來(lái)的所有博弈中重復(fù)下去，長(zhǎng)此以往，首先違約的一方便永遠(yuǎn)失去了與另一方合作的機(jī)會(huì)。因?yàn)樵跓o(wú)限次重復(fù)博弈中，存在著對(duì)欺騙和違約行為報(bào)復(fù)的機(jī)會(huì)，因此參與合作的各方會(huì)擔(dān)心采取不合作策略給自己帶來(lái)的長(zhǎng)期損失，不會(huì)主動(dòng)選擇不合作的策略，使得數(shù)字信息資源共享合作得以維持。

繼續(xù)用圖2加以說(shuō)明，對(duì)于圖書(shū)館A，各館如果一直處于合作的狀態(tài)，便可以長(zhǎng)期獲得報(bào)酬10，累積起來(lái)10+10+10+…，但如果抱有機(jī)會(huì)主義的想法，打破約定選擇了不合作的策略，他的確獲得了一次性的利益，得到報(bào)酬為12，但在以后的無(wú)限次重復(fù)博弈中，均會(huì)受到對(duì)方不合作的報(bào)復(fù)行動(dòng)，收益只能為8。為了一次性的好處，使得日后的收益從原來(lái)合作策略時(shí)的10+10+10+…下降為不合作策略時(shí)的8+8+8+…。顯然，任何一個(gè)圖書(shū)館在數(shù)字信息資源的無(wú)限重復(fù)博弈中，為防止被報(bào)復(fù)而喪失長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)效益，都會(huì)遵守協(xié)議，采取合作的策略。

2.2.2數(shù)字信息資源共享的有限次重復(fù)博弈

在有限次重復(fù)博弈中，假設(shè)事先約定只合作5次，用逆推法進(jìn)行分析，各方均知道第5輪博弈是最后一輪博弈，因此這一輪博弈便同靜態(tài)博弈無(wú)異。根據(jù)前面的分析，這一輪的違約不可能在以后受到懲罰和損失，那么，每個(gè)圖書(shū)館出于個(gè)人理性出發(fā)選擇的占優(yōu)策略就是不合作的結(jié)果。逆推到第4輪，因?yàn)榇蠹叶伎梢酝扑愠龅?輪不合作的結(jié)果，因此第4輪博弈也會(huì)采取不合作的策略。由此類(lèi)推直到第1輪，都可以得到同樣的結(jié)果。顯然，在有限次重復(fù)博弈中，圖書(shū)館數(shù)字信息資源的共建合作是不穩(wěn)定的，博弈的最終均衡策略為（不合作，不合作）。

3用博弈論的思想解決數(shù)字信息資源共享問(wèn)題

在現(xiàn)實(shí)生活中，參與博弈的各方合伙的機(jī)會(huì)必然是有期限的，信息組織間的合作共享是否根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)呢？顯然在現(xiàn)實(shí)生活中是存在著長(zhǎng)期合作的共同體。事實(shí)上，無(wú)限次重復(fù)博弈的主要界定標(biāo)準(zhǔn)在于參加者均不清楚哪一輪博弈會(huì)是最后一輪，合作各方擔(dān)心違約會(huì)遭到日后的“報(bào)復(fù)”便會(huì)把合作策略堅(jiān)持下去。在有限次的重復(fù)博弈中，如果合作雙方不確定哪一輪是最后一輪，參與者會(huì)認(rèn)為日后還要繼續(xù)打交道、博弈狀態(tài)會(huì)繼續(xù)維持，這便同無(wú)限次重復(fù)博弈無(wú)異。所以，在不能確定終止期的有限次重復(fù)博弈的圖書(shū)館數(shù)字信息資源共享博弈中，合作解是可以存在的。當(dāng)然，為了維護(hù)合作模型的穩(wěn)定性，更好的實(shí)現(xiàn)團(tuán)體利益的最大化，必須配合以必要的措施。

3.1建立信任機(jī)制

圖書(shū)館信息資源共建共享機(jī)制的成功建立，取決于成員間的相互信任和對(duì)于聯(lián)盟內(nèi)部規(guī)則的遵守程度，能夠取得收益同時(shí)實(shí)現(xiàn)持續(xù)的發(fā)展，其中成員館之間的信任是至關(guān)重要的。成員間除了應(yīng)相互理解對(duì)方的行為和立場(chǎng)，尊重對(duì)方的觀點(diǎn)，還應(yīng)加強(qiáng)組織內(nèi)的交流，達(dá)成對(duì)某些問(wèn)題的認(rèn)識(shí)。另外，信任評(píng)審機(jī)制的建立也十分必要，通過(guò)建立完備的綜合性、長(zhǎng)期性評(píng)估測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，對(duì)成員的聯(lián)盟策略及行動(dòng)影響因素進(jìn)行持續(xù)地跟蹤測(cè)評(píng)，通過(guò)完善細(xì)致公平的執(zhí)行制度，形成穩(wěn)定可靠的運(yùn)行機(jī)制。

3.2建立監(jiān)督機(jī)制

對(duì)于合作中的各館，都希望采取最優(yōu)于自己的策略，以期得到最好的結(jié)果，因此為了達(dá)到合作團(tuán)體利益的最大化，應(yīng)該對(duì)各成員進(jìn)行有效監(jiān)督，維護(hù)合作協(xié)議的順利執(zhí)行。要在建立領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)組織和健全監(jiān)督機(jī)制上下工夫，在明確各成員權(quán)利義務(wù)的基礎(chǔ)上，監(jiān)督各成員的行為。對(duì)于損人利己的傾向和行為，及時(shí)采取措施，必要時(shí)對(duì)違反合作協(xié)議的成員進(jìn)行制裁，甚至終止合作。

3.3建立保障機(jī)制

因?yàn)楦鲌D書(shū)館之間的規(guī)模與發(fā)展水平不均等，建設(shè)規(guī)模大、信息豐富的圖書(shū)館往往很難與信息量相對(duì)較少的圖書(shū)館實(shí)現(xiàn)資源共建共享，另外數(shù)字信息資源共建共享經(jīng)常發(fā)生“搭便車(chē)”的問(wèn)題，這些都需要通過(guò)建立保障機(jī)制加以制約。在內(nèi)部評(píng)估制度規(guī)范的基礎(chǔ)上，對(duì)貢獻(xiàn)大的圖書(shū)館要采用獎(jiǎng)勵(lì)的辦法進(jìn)行收益補(bǔ)償，同時(shí)針對(duì)慵懶的圖書(shū)館，通過(guò)采取懲罰的方式實(shí)現(xiàn)督促作用。

在具體的實(shí)施上，以懲罰措施為例，在成員館簽訂共享協(xié)議時(shí)，規(guī)定不合作的一方會(huì)受到經(jīng)濟(jì)制裁，報(bào)酬減3，在矩陣圖2的基礎(chǔ)上可以得到新的報(bào)酬矩陣（見(jiàn)圖3）。按“囚徒困境”的分析思路，如果A館選擇共享，B館選擇了不共享，B得報(bào)酬為9而不是原來(lái)的12，因?yàn)锽館不共享受到了事后的經(jīng)濟(jì)制裁（12-3=9），小于（共享，共享）中的報(bào)酬10，可見(jiàn)，B怕受到懲罰得不償失必然選擇共享。對(duì)于A的分析也是如此，最后的博弈均衡狀態(tài)一定是（共享，共享），克服了欺騙或違約行為，達(dá)到了信息資源共享的目的。

篇(2)

一、博弈論思想與納什均衡

“博弈”，為“對(duì)策”之意。具體而言，博弈就是一些個(gè)人或組織，面對(duì)一定的環(huán)境條件，在一定的規(guī)則下，同時(shí)或先后，一次或多次，從各自允許選擇的行為或策略中進(jìn)行選擇并加以實(shí)施，并從中取得相應(yīng)結(jié)果的過(guò)程。博弈論關(guān)注決策主體之間行為的相互影響及決策均衡問(wèn)題，博弈中的任何一個(gè)局中人的決策都會(huì)受到其他局中人行為的影響，反過(guò)來(lái)他的行為也成為其他局中人決策的基礎(chǔ)。在博弈過(guò)程中，博弈各方可能會(huì)達(dá)成一定的協(xié)議。美國(guó)數(shù)學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家納什提出了著名的“納什均衡”。“納什均衡”是一種比較滿意的均衡，即如果所有的參與者都預(yù)測(cè)到某個(gè)均衡會(huì)發(fā)生，所有參與者都不會(huì)故意去違背它，沒(méi)有愿望不去遵守它，體現(xiàn)了戰(zhàn)略博弈行動(dòng)的穩(wěn)定狀態(tài)。

二、審計(jì)博弈均衡分析方法的提出

（一）審計(jì)博弈均衡分析方法的內(nèi)涵。博弈論是一種方法，一種觀念，可以將博弈論思想及納什均衡應(yīng)用到審計(jì)理論及實(shí)踐問(wèn)題的分析研究上，于是便形成了審計(jì)博弈均衡分析方法。審計(jì)博弈均衡分析法主要用來(lái)分析審計(jì)決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)的決策組合以及決策組合的均衡問(wèn)題，即一個(gè)審計(jì)決策主體是如何影響其他審計(jì)決策主體以及又是如何受到其他決策主體的影響，進(jìn)一步研究審計(jì)決策主體之間的行為能否達(dá)到一種相對(duì)穩(wěn)定的均衡狀態(tài)及其條件，以及當(dāng)達(dá)到一種有利的均衡狀態(tài)時(shí)如何維持該均衡狀態(tài)。

（二）審計(jì)博弈均衡分析方法的基本程序。審計(jì)博弈均衡分析方法的基本程序分為五步，具體如下（基本程序的運(yùn)用本文在后面將給出一個(gè)典型的例子）：第一步：定位審計(jì)問(wèn)題（審計(jì)矛盾或沖突），判斷并描述博弈特征；第二步：在約束條件下給出支付矩陣；第三步：進(jìn)行審計(jì)博弈均衡計(jì)算結(jié)果；第四步：給出審計(jì)博弈分析結(jié)論；第五步：針對(duì)該審計(jì)問(wèn)題（審計(jì)矛盾或沖突），設(shè)計(jì)有效的制度安排。

三、審計(jì)博弈均衡分析方法的應(yīng)用

審計(jì)博弈均衡分析方法作為一種新的審計(jì)研究方法，對(duì)于審計(jì)工作、審計(jì)研究中的相關(guān)問(wèn)題，可以從一個(gè)新的角度和視野來(lái)分析和研究它們，真正找到解決問(wèn)題的根本途徑。下面筆者以審計(jì)監(jiān)管問(wèn)題為例，采用審計(jì)博弈均衡分析方法，分析審計(jì)監(jiān)管問(wèn)題的癥結(jié)，并提出解決監(jiān)管問(wèn)題的合理化建議。

（一）模型建立與分析。加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管，可以從會(huì)計(jì)師事務(wù)所與上市公司博弈、會(huì)計(jì)師事務(wù)所與監(jiān)管機(jī)構(gòu)博弈、上市公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)博弈中進(jìn)行分析。

1、基本假設(shè)。建立模型成立的基本假設(shè)，具體有：

（1）上市公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)均為理性的經(jīng)濟(jì)人，均追求利潤(rùn)最大化。

（2）由于本文主要探討監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行為和政策，可假設(shè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有足夠的能力發(fā)現(xiàn)上市公司的舞弊行為，即不存在著審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。所以，在被審計(jì)單位舞弊的情況下，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有兩種可能的策略，即合作與不合作。

（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管成本與監(jiān)管效果正相關(guān)，即監(jiān)管機(jī)構(gòu)花費(fèi)越多的時(shí)間和精力，監(jiān)管效果越好。監(jiān)管機(jī)構(gòu)有兩種可能策略，即高度監(jiān)管和低度監(jiān)管。

（4）只有當(dāng)上市公司存在著披露虛假財(cái)務(wù)報(bào)告的企圖時(shí)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所才有可能默認(rèn)其造假行為或與之串謀進(jìn)行造假。

2、兩方博弈模型

（1）會(huì)計(jì)師事務(wù)所與上市公司。假定會(huì)計(jì)師事務(wù)所有足夠的能力發(fā)現(xiàn)上市公司管理當(dāng)局舞弊。會(huì)計(jì)師事務(wù)所可能的做法就有：合作和不合作；被審計(jì)單位（上市公司）有兩種策略：舞弊和不舞弊。

設(shè)P為監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的概率，q1為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的罰款（或處罰），q2為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司的罰款（或處罰），r為被審計(jì)單位的賄賂，W為被審計(jì)單位支付的審計(jì)費(fèi)用，d為上市公司的舞弊收益。（表1）

可見(jiàn)，在信息不對(duì)稱的困境中，會(huì)計(jì)師事務(wù)所的行動(dòng)取決于舞弊、合作下的得益：w+r-p×ql。如果它的得益大于w，即：w-w時(shí)，上市公司會(huì)選擇舞弊，即納什均衡為（舞弊，合作），而這是監(jiān)管機(jī)構(gòu)所不愿意看到的。

這種情況下：w0

從這種分析中會(huì)發(fā)現(xiàn)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所的選擇與上市公司的賄賂、監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊的概率的大小及懲罰力度有關(guān)。而上市公司當(dāng)舞弊收益一定時(shí)，他的行為受到賄賂的多少及監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊概率的大小及懲罰力度的影響。因此，一個(gè)自然的想法便是加大監(jiān)管的力度及懲罰量。

以上的模型是短期的一次性博弈，當(dāng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師較為注意長(zhǎng)期的利益，而且會(huì)計(jì)師事務(wù)所還考慮誠(chéng)信帶來(lái)良好聲譽(yù)的收益，那么上面的模型可變化為表2。（表2）

表2中的B代表注重長(zhǎng)期利益，良好聲譽(yù)所帶來(lái)的收益。

如果w+B>w+r-p×q1時(shí)，那么會(huì)計(jì)師事務(wù)所存在不合作這個(gè)上策，上市公司便會(huì)選擇不舞弊，新的均衡將為（不舞弊，不合作），這是監(jiān)管機(jī)構(gòu)所愿意看到的。

但是，如果w+B-w時(shí)，上市公司便會(huì)選擇舞弊。

這種情況下：w+B0

從這種分析中會(huì)發(fā)現(xiàn)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所的選擇與上市公司的賄賂、監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊概率的大小及懲罰力度和長(zhǎng)期形成誠(chéng)信的良好聲譽(yù)的收益有關(guān)。而上市公司當(dāng)舞弊收益一定時(shí)，他的行為受到賄賂的多少及監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊概率的大小及懲罰力度的影響。因此，與前面相比，除了加大監(jiān)管的力度及懲罰量還可以引導(dǎo)社會(huì)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)誠(chéng)信的認(rèn)同度，從而通過(guò)加強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的行業(yè)自律來(lái)防止合謀。

（2）會(huì)計(jì)師事務(wù)所與監(jiān)管機(jī)構(gòu)。在這種博弈中，會(huì)計(jì)師事務(wù)所的策略有：串通和不串通。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的策略有：高度監(jiān)管和低度監(jiān)管。這里假設(shè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管成本與監(jiān)管效果正相關(guān)，即監(jiān)管機(jī)構(gòu)花費(fèi)越多的時(shí)間和精力，監(jiān)管效果越好。那么，高監(jiān)管下，發(fā)現(xiàn)舞弊的概率P1較大，但是監(jiān)管成本C1較高；低度監(jiān)管下，發(fā)現(xiàn)舞弊的概率P2較小，但是監(jiān)管成本C2較低。同樣假設(shè)q1為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的罰款（或處罰），r為被審計(jì)單位的賄賂。（由于無(wú)論何種情況，會(huì)計(jì)師事務(wù)所總可以得到一份穩(wěn)定的審計(jì)費(fèi)用收入w，故在此可簡(jiǎn)化令w=0）。那么，會(huì)得到以下的博弈矩陣。（表3）

這時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所而言，他的策略選擇受r-q1×p1的影響（這里注意到r-q1×p10，那么也有r-q1×p2>0，會(huì)計(jì)師事務(wù)所存在上策，他會(huì)選擇串通，而如果q1×p1－C1>q1×p2－C2時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)選擇高度監(jiān)管，因此他們的均衡為（高度監(jiān)管，串通）；如果q1×p1－C1

如果r-q1×p2>0（有r-q1×p1

如果r-q1×p10，那么會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在上策。這時(shí)如果q1×p1－C10，且r-q1×p2

綜上所述，會(huì)計(jì)師的行為受到管理當(dāng)局的賄賂大小、監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的效率（發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的概率以及監(jiān)管的成本）的影響。并不像我們平時(shí)所認(rèn)識(shí)到的高監(jiān)管就會(huì)不串通、低監(jiān)管就會(huì)串通。

（3）上市公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)。和會(huì)計(jì)師事務(wù)所與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的博弈類(lèi)似，上市公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的博弈表示為表4的博弈矩陣。還是假設(shè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司的罰款（或處罰）為q2，r為被審計(jì)單位的賄賂，d為上市公司的舞弊收益。這里仍假設(shè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管成本與監(jiān)管效果正相關(guān)，即監(jiān)管機(jī)構(gòu)花費(fèi)越多的時(shí)間和精力，監(jiān)管效果越好。那么，高監(jiān)管下，發(fā)現(xiàn)舞弊的概率P1較大，但是監(jiān)管成本C1較高；低度監(jiān)管下，發(fā)現(xiàn)舞弊的概率p2較小，但是監(jiān)管成本C2較低。（由于無(wú)論何種情況，上市公司總要支付一份穩(wěn)定的審計(jì)費(fèi)用w，故在此可簡(jiǎn)化，令w=0）（表4）

與上文分析類(lèi)似，對(duì)上市公司而言，他的行為受到舞弊的利益、賄賂的費(fèi)用、監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的效率（發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的概率以及監(jiān)管的成本）的影響，并不像我們平時(shí)所認(rèn)識(shí)到的高監(jiān)管就會(huì)不串通、低監(jiān)管就會(huì)串通。

（二）提出建議

1、加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在博弈中的力量。一種做法是增大罰款的金額，那么上市公司和審計(jì)師事務(wù)所都會(huì)采取合法的策略。還有一種做法是提高監(jiān)管的效益，在一定的成本下，努力提高監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊的概率，這對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求較高。這就要求我國(guó)提高監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整體素質(zhì)，采用科學(xué)合理的監(jiān)管手段。也可以同時(shí)采取增大罰款金額和提高監(jiān)管效益的做法。

2、提高監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的動(dòng)機(jī)。給予監(jiān)管機(jī)構(gòu)一定的壓力，使得他們不得不設(shè)法主動(dòng)改變博弈中他們不利的地位，從而充分發(fā)揮他們的主動(dòng)性，設(shè)法提高監(jiān)管的效率及效果。比如，如果上市公司和會(huì)計(jì)師事務(wù)所一方運(yùn)作不合法時(shí)，可以給予監(jiān)管機(jī)構(gòu)一定的壓力，使他們不會(huì)安于現(xiàn)狀。也可以通過(guò)立法規(guī)定監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)，給予他們一定壓力；同時(shí)，給予監(jiān)管機(jī)構(gòu)一定的認(rèn)可，從而增加博弈中他們?cè)谏鲜泄静晃璞讜r(shí)的得益。比如，當(dāng)上市公司和會(huì)計(jì)師事務(wù)所都良好運(yùn)作時(shí)，可以對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的努力給予一定的社會(huì)認(rèn)可。

篇(3)

博弈論又稱為“對(duì)策論”，一種使用嚴(yán)謹(jǐn)數(shù)學(xué)模型來(lái)解決現(xiàn)實(shí)世界中的利害沖突的理論。由于沖突、合作、競(jìng)爭(zhēng)等行為是現(xiàn)實(shí)世界中常見(jiàn)的現(xiàn)象，因此很多領(lǐng)域都能應(yīng)用博弈論，例如軍事領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、政治外交，解決諸如戰(zhàn)術(shù)攻防、國(guó)際糾紛、定價(jià)定產(chǎn)、兼并收購(gòu)、投標(biāo)拍賣(mài)甚至動(dòng)物進(jìn)化等問(wèn)題。

博弈論的研究開(kāi)始于本世紀(jì)，1944年諾依曼和摩根斯坦合著的《博弈論和經(jīng)濟(jì)行為》一書(shū)的出版標(biāo)志著博弈理論的初步形成，隨后發(fā)展壯大為一門(mén)綜合學(xué)科。1994年三位長(zhǎng)期致力于博弈論研究實(shí)踐的學(xué)者納什、海薩尼、塞爾頓共同獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，使博弈論在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的地位和作用得到權(quán)威性的肯定。

2． 博弈論的基本原理和方法

文獻(xiàn)[1][2]用淺白的語(yǔ)言敘述了博弈論的思想精髓和基本概念。文獻(xiàn)[3][4]更注重理論上的分析和數(shù)學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)。概括起來(lái)，博弈論模型可以用五個(gè)方面來(lái)描述

G={P， A， S， I， U}

P： 為局中人，博弈的參與者，也稱為“博弈方”，局中人是能夠獨(dú)立決策，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的個(gè)人或組織，局中人以最終實(shí)現(xiàn)自身利益最大化為目標(biāo)。

A： 為各局中人的所有可能的策略或行動(dòng)的集合。根據(jù)該集合是否有限還是無(wú)限，可分為有限博弈和無(wú)限博弈，后者表現(xiàn)為連續(xù)對(duì)策，重復(fù)博弈和微分對(duì)策等。

S：博弈的進(jìn)程，也是博弈進(jìn)行的次序。局中人同時(shí)行動(dòng)的一次性決策的博弈，成為靜態(tài)博弈，如齊威王和田忌賽馬；局中人行動(dòng)有先后次序，稱為動(dòng)態(tài)博弈，如下棋。

I： 博弈信息，能夠影響最后博弈結(jié)局的所有局中人的情報(bào)，如效用函數(shù)，響應(yīng)函數(shù)，策略空間等。打仗強(qiáng)調(diào)“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，可見(jiàn)信息在博弈中占重要的地位，博弈的贏得很大程度依賴于信息的準(zhǔn)確度與多寡。得益信息是博弈中的重要信息，如果博弈各方對(duì)各種局勢(shì)下所有局中人的得益狀況完全清楚，稱之為完全信息博弈（game with complete information），例如齊威王和田忌賽馬，各種馬的組合對(duì)陣的結(jié)果雙方都不嚴(yán)而喻。反之為不完全信息博弈（game with incomplete information），例如投標(biāo)拍賣(mài)，博弈各方均不清楚對(duì)方的估價(jià)。在動(dòng)態(tài)博弈中還有一類(lèi)信息：輪到行動(dòng)的博弈方是否完全了解此前對(duì)方的行動(dòng)。如果完全了解則稱之為“具有完美信息”的博弈（game with perfect information），例如下棋，雙方都清楚對(duì)方下過(guò)的著數(shù)。反之稱為“不完美信息的動(dòng)態(tài)博弈”（game with imperfect information）。由于信息不完美，博弈的結(jié)果只能是概率期望，而不能象完美信息博弈那樣有確定的結(jié)果。

U：為局中人獲得利益，也是博弈各方追求的最終目標(biāo)。根據(jù)各方得益的不同情況，分為零和博弈和變和博弈。零和博弈中各方利益之間是完全對(duì)立的。變和博弈有可能存在合作關(guān)系，爭(zhēng)取雙贏的局面。

還有另一類(lèi)型博弈稱為多人合作博弈，例如安理會(huì)投票表決，OPEC聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià)等問(wèn)題。這類(lèi)問(wèn)題重點(diǎn)放在聯(lián)盟利益的分配上，它的理論和方法廣泛應(yīng)用于利益損失的共同分擔(dān)問(wèn)題。多人合作博弈的研究方法主要是特征函數(shù)模型。以個(gè)可能的聯(lián)盟為定義域，特征函數(shù)表示各個(gè)聯(lián)盟的得益（N是局中人的數(shù)目），它的分配解必須符合一定的合理性和穩(wěn)定性，它的解的概念也發(fā)展成多種多樣，包括穩(wěn)定集、核心、核仁、Shapely值等。解的多樣性符合現(xiàn)實(shí)世界復(fù)雜多樣的需要，針對(duì)不同的問(wèn)題選擇或創(chuàng)造合適的解的概念是博弈論深入研究的課題。

不管博弈各方是合作、競(jìng)爭(zhēng)、威脅還是暫時(shí)讓步，博弈論模型的求解目標(biāo)就是使自身最終的利益最大化，這種解建立在對(duì)方也采取各自“最好策略”為前提，各方最終達(dá)到一個(gè)力量均衡，也就是說(shuō)誰(shuí)也無(wú)法通過(guò)偏離均衡點(diǎn)而獲得更多的利益。這就是博弈論求解的本質(zhì)思想。

3、博弈論與電力市場(chǎng)

博弈論是研究市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要工具。電力作為特殊的商品，它的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售和消費(fèi)也逐漸走向市場(chǎng)化。世界范圍內(nèi)很多國(guó)家的電力工業(yè)走向放松管制、引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)程中，遇到很多前所未有的新課題，運(yùn)用博弈論來(lái)分析解決其中一些問(wèn)題是一個(gè)研究方向。 用博弈論模擬電力市場(chǎng)，模擬的結(jié)果可能更加接近實(shí)際，為市場(chǎng)模式設(shè)計(jì)提供依據(jù)。另外，電廠或用電用戶作為市場(chǎng)的參與者，可以用博弈論來(lái)分析市場(chǎng)，研究如何報(bào)價(jià)獲利最大。

正確運(yùn)用博弈論關(guān)鍵要針對(duì)電力市場(chǎng)的特點(diǎn)正確選擇模型和解的概念。例如：力量相當(dāng)?shù)膬蓚€(gè)區(qū)域電網(wǎng)之間交換功率的情形比較適合用古諾模型和Nash談判解方法；而自備電廠與公用電網(wǎng)之間的交易可能更適合用Stackleberg模型。還有局中人結(jié)盟問(wèn)題：如何識(shí)別合作伙伴，結(jié)盟利益如何在聯(lián)盟內(nèi)分配。電力市場(chǎng)環(huán)境下，電網(wǎng)輸電作為一項(xiàng)服務(wù)，它的網(wǎng)損、固定資產(chǎn)投資如何在網(wǎng)絡(luò)使用者之間分擔(dān)。這些分配問(wèn)題有不同的概念的解：穩(wěn)定集，核心，核仁，Shapely值等，如何合理選擇或創(chuàng)造最接近實(shí)際的解的概念也是面臨的課題。

博弈的結(jié)果是依賴于擁有的信息，采用什么樣的信息披露政策是設(shè)計(jì)電力市場(chǎng)模式的一個(gè)方面。例如：電廠競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，一個(gè)成功的報(bào)價(jià)不僅取決于自己的實(shí)力，還有賴于他人如何報(bào)價(jià)。但是各方往往不清楚互相之間成本、報(bào)價(jià)等信息，因?yàn)檫@些信息都是各自的商業(yè)秘密。如何處理這種信息既不完全也不完美的博弈是一個(gè)重要的課題。反過(guò)來(lái)，博弈的實(shí)驗(yàn)結(jié)果也為電力市場(chǎng)披露怎樣的信息提供依據(jù)。

博弈論和電力市場(chǎng)理論都是很年輕的科學(xué)，兩者都有廣闊的發(fā)展天地，兩者的結(jié)合可以互相促進(jìn)。

4、博弈論在電力市場(chǎng)中的應(yīng)用

4.1自備電廠與公用電網(wǎng)之間的交易

開(kāi)放發(fā)電市場(chǎng)的進(jìn)程中，擁有自備電廠的用戶是一類(lèi)特殊的市場(chǎng)參與者，它既是用電用戶，也可以是電力的供應(yīng)者。隨著電力市場(chǎng)深入發(fā)展和工業(yè)的進(jìn)步，自備電廠將成長(zhǎng)為一支生力軍。

文獻(xiàn)[5]用博弈論來(lái)分析評(píng)價(jià)在分時(shí)定價(jià)的環(huán)境下?lián)碛凶詡潆姀S的用戶（NCP）對(duì)定價(jià)的影響作用。NCP既可以從公用電網(wǎng)購(gòu)電，也可以自己發(fā)電來(lái)滿足自身需求。為解決兩者的沖突，作者提出了三種博弈模型：非合作Nash博弈模型，合作博弈模型和超博弈模型。作者構(gòu)造了三個(gè)局中人：公用電網(wǎng)，普通用戶，帶自備電廠的用戶（NCP），并且假設(shè)它們的需求函數(shù)、邊際成本、收益函數(shù)等均是線性的，通過(guò)數(shù)字模擬得出了一些有趣的結(jié)果：①NCP的加入促使公用電網(wǎng)降低出售給NCP的電價(jià)；②沖突還使普通用戶得到更多益處。該文為解決自備電廠與公用電網(wǎng)的相互作用提供了很有用的分析思想。但是尚有三點(diǎn)可以進(jìn)一步改進(jìn)：①該文尚未考慮NCP將自己多余的自發(fā)電賣(mài)給公用電網(wǎng)的情況；②該文將公用電網(wǎng)和NCP置于平等的市場(chǎng)地位可能不符合實(shí)際市場(chǎng)，如果公用電網(wǎng)規(guī)模很大，NCP數(shù)目很多但規(guī)模小，考慮Stackerlberg模型更符合兩者實(shí)際；③該文假設(shè)公用電網(wǎng)的目標(biāo)函數(shù)是整個(gè)社會(huì)利益最大化，而并非是自身利益最大化，這個(gè)假設(shè)不符合電力市場(chǎng)需要解除管制的發(fā)展方向。

文獻(xiàn)[ 6]部分解決了以上問(wèn)題，它重點(diǎn)放在自備電廠和公用電網(wǎng)相互作用的方式的選擇：公用電網(wǎng)回購(gòu)NCP多余電力（buy-back system）或者公用電網(wǎng)收取NCP運(yùn)轉(zhuǎn)電力的過(guò)網(wǎng)費(fèi)（wheeling charges）。該文分析了在不同市場(chǎng)環(huán)境下，各方的得益情況，得出了一些可能只有用博弈論才能得出的結(jié)論。

4.2區(qū)域間輸電交易分析

互聯(lián)網(wǎng)間短期電力交換是一種經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的手段。白曉民等在文獻(xiàn)[7]中應(yīng)用Nash博弈論來(lái)分析簡(jiǎn)單的兩區(qū)域系統(tǒng)單時(shí)段交易分析，得出雙方都可接受的交換功率和交易價(jià)格。在此基礎(chǔ)上，文獻(xiàn)[8]提出了一種兩階段迭代計(jì)算方法來(lái)處理外部交易計(jì)劃與內(nèi)部經(jīng)濟(jì)調(diào)度的協(xié)調(diào)。該文所用的博弈模型是二人非零和對(duì)策，采取合作型對(duì)策，應(yīng)用 Nash談判公理作為仲裁程序，決策出雙方都可接受的交換功率和交易價(jià)格。應(yīng)該指出，白曉民等的分析是基于完全信息的博弈也即博弈雙方均對(duì)對(duì)方在各種情況下的得益了解非常清楚。如果缺少這方面的信息，又應(yīng)該如何分析處理呢？這個(gè)問(wèn)題值得進(jìn)一步深入探究。

4.3轉(zhuǎn)運(yùn)市場(chǎng)中電網(wǎng)的固定成本分?jǐn)倖?wèn)題

運(yùn)轉(zhuǎn)市場(chǎng)中一個(gè)難題是網(wǎng)絡(luò)輸電服務(wù)定價(jià)，這個(gè)定價(jià)能夠給網(wǎng)絡(luò)使用者一個(gè)信號(hào)，以達(dá)到全網(wǎng)最優(yōu)化；并且能夠補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的投資者，網(wǎng)損、變動(dòng)成本、固定成本等費(fèi)用在網(wǎng)絡(luò)使用者中合理分?jǐn)?；同時(shí)能夠正確激勵(lì)網(wǎng)絡(luò)增容。節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)價(jià)格（nodal spot price）制度可以解決網(wǎng)損和網(wǎng)絡(luò)阻塞問(wèn)題。但是文獻(xiàn)[9]的作者認(rèn)為節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)價(jià)格制度不能完全回收輸電系統(tǒng)的固定投資，為了解決雙邊貿(mào)易中輸電系統(tǒng)固定成本公正分?jǐn)倖?wèn)題，作者提出了基于多人合作博弈模型，可以計(jì)算出逐條線路逐筆交易的分?jǐn)傎M(fèi)用。文中使用“核仁”作為模型的解。該方法的優(yōu)點(diǎn)：①使用“核仁”而不用Shapely值，因?yàn)椤昂巳省碧幱诤诵模峙渲蹈臃€(wěn)定和易于被各方接受；②提供了一種激勵(lì)，減輕線路過(guò)載。

4.4 基于Pool或PX模式的多邊貿(mào)易市場(chǎng)

電力市場(chǎng)環(huán)境下的博弈具有行動(dòng)策略隨機(jī)性、信息隱蔽性，這些特點(diǎn)都給建模和計(jì)算造成困難，從而限制了實(shí)際應(yīng)用。各種文獻(xiàn)在處理這種不確定信息環(huán)境下的決策問(wèn)題中，通常需要假設(shè)或者估計(jì)對(duì)方的信息，方法各有特色。

在文獻(xiàn)[10]作者認(rèn)為在完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，市場(chǎng)參與者相對(duì)于市場(chǎng)規(guī)模都顯得很小，市場(chǎng)影響力很小。在這種情況下，優(yōu)化報(bào)價(jià)決策不需要博弈的思想。文中作者認(rèn)為電力市場(chǎng)屬于不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，單個(gè)市場(chǎng)參與者對(duì)市場(chǎng)是有影響力的，其模型本質(zhì)上屬于不完全信息的非合作博弈。例如：每個(gè)參與者只知道自己的成本信息，而不知道對(duì)方的成本等信息。在這種情況下作者提出了這樣的一個(gè)問(wèn)題：在無(wú)法完全了解對(duì)方的信息情況下，參與者如何投標(biāo)（選擇高價(jià)投標(biāo)還是低價(jià)投標(biāo)）才能使自己收益最大。該文通過(guò)轉(zhuǎn)化的方式把不完全信息的博弈變?yōu)樾畔⑼耆煌昝赖膭?dòng)態(tài)博弈來(lái)求解。每個(gè)市場(chǎng)參與者均對(duì)自己的對(duì)手可能的出價(jià)進(jìn)行分類(lèi)，并對(duì)每一類(lèi)的可能性進(jìn)行概率估計(jì)，形成一個(gè)概率意義上的期望收益矩陣，用Nash平衡點(diǎn)的概念求解矩陣，得到問(wèn)題的解。

文獻(xiàn)[11][12]作者提出了一種談判模型。每一個(gè)局中人進(jìn)行決策時(shí)，都同時(shí)執(zhí)行以下兩個(gè)步驟：①對(duì)可能的合作對(duì)象按照一定的指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)先排序；②按照談判優(yōu)先順序，逐一進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，談判的規(guī)則與程序是預(yù)先設(shè)定好的。該文的特色是談判對(duì)象的優(yōu)先順序表的形成。排序的準(zhǔn)則基于該局中人A對(duì)關(guān)于他人的信息的了解程度。先分別對(duì)其他局中人的成本信息進(jìn)行分類(lèi)，并對(duì)每一類(lèi)出現(xiàn)的可能性進(jìn)行概率估計(jì)。然后假設(shè)與某局中人B進(jìn)行合作，互相交換共享所擁有的信息，聯(lián)合成博弈的一方，剩下的局中人結(jié)合為博弈的另一方。這樣的博弈模型的Nash平衡點(diǎn)是概率意義上的期望值，作為與B合作的優(yōu)先指標(biāo)。對(duì)每個(gè)局中人都進(jìn)行一遍以上計(jì)算，得到了A的談判對(duì)象優(yōu)先順序表。每個(gè)局中人都有自己的一張優(yōu)先順序表。最后按照預(yù)先設(shè)定的談判規(guī)則與程序，各方同時(shí)進(jìn)行合作談判，談判要解決如何合理分配或均衡比單干多出的利益。

該文關(guān)鍵的一點(diǎn)：正確掌握對(duì)方的成本、策略等信息。各方可能從每一次博弈的結(jié)果中得到有用的反饋信息，并用這種反饋來(lái)更新自己的知識(shí)庫(kù)，提高對(duì)他人了認(rèn)識(shí)。遺憾的是作者并沒(méi)有提到如何實(shí)現(xiàn)這樣重要的學(xué)習(xí)過(guò)程。該文的模擬算法中的一個(gè)缺點(diǎn)：計(jì)算量隨局中人的數(shù)目和每個(gè)局中人類(lèi)型的數(shù)目的增長(zhǎng)呈指數(shù)增長(zhǎng)。

對(duì)于多邊貿(mào)易模式的電力市場(chǎng)，文獻(xiàn)[13]提出了多理論模型，解決貿(mào)易合作問(wèn)題，文中的模型基于完全信息的博弈模型。模擬的過(guò)程包括四個(gè)階段：①確定自身成本等信息；②與對(duì)方互相交換信息，互相尋求合作伙伴；③按照預(yù)先設(shè)定的準(zhǔn)則和協(xié)議進(jìn)行聯(lián)合分組，形成一個(gè)談判對(duì)象優(yōu)先順序表，這個(gè)順序表獲得方法于[11][12]的方法不一樣。作者采用公平性合作標(biāo)準(zhǔn)和Shapely值來(lái)確定這個(gè)順序表；④按照優(yōu)先順序表進(jìn)行雙邊談判。作者認(rèn)為這四個(gè)階段可以反復(fù)迭代進(jìn)行，直至沒(méi)有人愿意改變合作格局為止或者達(dá)到預(yù)先設(shè)定的計(jì)算時(shí)間。作者在文中考慮了多種情況，但是模型仍偏于簡(jiǎn)單。

4.5用博弈論解釋和實(shí)現(xiàn)算法

文獻(xiàn)[14]用博弈論來(lái)解釋拉格朗日松弛法法解決機(jī)組經(jīng)濟(jì)組合的算法。該文認(rèn)為在電力市場(chǎng)的環(huán)境下，競(jìng)爭(zhēng)各方均以實(shí)現(xiàn)自身利益最大化為目標(biāo)，旋轉(zhuǎn)備用的約束變得軟起來(lái)，PX（power exchange）機(jī)構(gòu)可能通過(guò)松弛這一約束進(jìn)一步降低成本。該文提出了一種基于博弈論的算法獲取最優(yōu)的旋轉(zhuǎn)備用。

作者認(rèn)為拉格朗日松弛法的拉格朗日乘子是有經(jīng)濟(jì)含義的，松弛旋轉(zhuǎn)備用的乘子 被看作是提供備用的價(jià)格信息，各時(shí)段的旋轉(zhuǎn)備用根據(jù)這個(gè)信息不斷在規(guī)定的高低兩種備用水平之間調(diào)整（例如：為t時(shí)段負(fù)荷）。根據(jù)優(yōu)化原理，如果拉格朗日函數(shù)存在鞍點(diǎn)，則鞍點(diǎn)是原問(wèn)題的最優(yōu)解。

鞍點(diǎn)的概念與博弈論中的Nash平衡點(diǎn)有非常相似之處，如以上公式所示?；诖讼敕ǎ髡邩?gòu)造了兩廠商博弈模型。其中一局中人P代表整個(gè)實(shí)際電網(wǎng)的利益，它控制的決策變量是p，u（p向量表示各機(jī)組分配的有功，u向量表示機(jī)組啟停），目標(biāo)是使整個(gè)系統(tǒng)成本最低。另一個(gè)局中人Q，是一個(gè)假想的發(fā)電商，它以價(jià)格向P銷(xiāo)售備用容量和有功容量。雙方就旋轉(zhuǎn)備用交易進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，最終達(dá)到一個(gè)平衡的交易量和交易價(jià)格。作者證明以上博弈過(guò)程的Nash平衡解就是拉格朗日函數(shù)的解?；谝陨辖Y(jié)論，作者設(shè)計(jì)了自適應(yīng)的次梯度算法尋求平衡點(diǎn)，其中一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)作者設(shè)計(jì)了廠商P對(duì)廠商Q備用容量報(bào)價(jià)的反應(yīng)函數(shù) 該函數(shù)將 映射到備用容量的兩種水平之間（例如：5%Dt-%Dt，Dtt時(shí)段負(fù)荷），形成一個(gè)隨價(jià)格信息變動(dòng)的備用容量。根據(jù)廠商Q是否了解廠商P的反應(yīng)函數(shù)，模型可細(xì)分為兩種：Nash模型（不了解對(duì)方反應(yīng)函數(shù)）和Stackelberg模型（Q了解P的反應(yīng)函數(shù)），作者認(rèn)為后一種模型掌握的信息較多，因此收斂的速度和優(yōu)化的效果梢好于前一種模型。

用博弈論來(lái)解釋并且設(shè)計(jì)一些算法是一個(gè)新鮮而具有挑戰(zhàn)性的課題。博弈論本身就是帶有優(yōu)化功能的一門(mén)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)，不過(guò)它更具有人的邏輯思維的色彩，融合了一些用別的方法難以表達(dá)的信息。

篇(4)

[關(guān)鍵詞]博弈論；認(rèn)知無(wú)線電；頻譜共享

中圖分類(lèi)號(hào)：TM743 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-914X（2015）22-0287-01

無(wú)線頻譜是十分有限的資源，為了實(shí)現(xiàn)多種無(wú)線應(yīng)用服務(wù)，頻譜管理部門(mén)采用固定頻譜接入方法排除了其他干擾因素，即將頻譜分配給多個(gè)用戶，讓其單獨(dú)應(yīng)用，因此，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的用戶有資格使用頻譜，對(duì)于大部分非授權(quán)用戶而言，根本就無(wú)法應(yīng)用頻譜。通信技術(shù)的發(fā)展，使人們對(duì)無(wú)線頻譜的需求量大量增加，由于可用頻譜已經(jīng)被完全分配，從而使頻譜成為十分稀缺的資源。此外，由于頻譜利用率比較低，大部分頻譜都被白白浪費(fèi)，由此可見(jiàn)，頻譜短缺的問(wèn)題除了資源少之外，還包括其較低的利用率。本文通過(guò)闡述認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)的現(xiàn)狀，對(duì)其頻譜共享問(wèn)題進(jìn)行分析。

一、認(rèn)知無(wú)線電與頻譜管理

認(rèn)知無(wú)線電（CR）提出后，受到了人們的廣泛關(guān)注。美國(guó)將認(rèn)知無(wú)線電定義為能夠隨時(shí)根據(jù)無(wú)線環(huán)境變化，而發(fā)生動(dòng)態(tài)改變、發(fā)射參數(shù)的無(wú)線電技術(shù)。因此，認(rèn)知無(wú)線電可以密切感受附近環(huán)境的無(wú)線頻譜狀態(tài)，并且自動(dòng)搜集利用率較低的頻譜，按照相應(yīng)的算法將其改變工作參數(shù)進(jìn)行改變，以便適應(yīng)外部環(huán)境的變化，使頻譜的利用率得到提高。認(rèn)知無(wú)線電通過(guò)接入空閑頻譜（頻譜空穴），能夠?qū)︻l譜合理進(jìn)行利用，實(shí)現(xiàn)了DSA，具體如圖1所示。

認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)能夠在很大程度上提高頻譜利用率，因而產(chǎn)生了認(rèn)知無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)，其研究?jī)?nèi)容比較多，包括高層協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)社交，并成為了未來(lái)產(chǎn)業(yè)化研究的趨勢(shì)。對(duì)認(rèn)知無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)中的頻譜管理進(jìn)行進(jìn)一步研究，可以使頻譜資源得到更高效的應(yīng)用。一般情況下，頻譜管理的主要內(nèi)容有頻譜感知、判決、共享以及切換。

對(duì)于認(rèn)知無(wú)線電的頻譜共享問(wèn)題，常選擇基于圖論的圖著色的方法、基于注水算法以及基于博弈論的拍賣(mài)等方法。下文主要以博弈理論為前提，對(duì)認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)發(fā)展過(guò)程中存在的頻譜共享問(wèn)題進(jìn)行分析。

二、認(rèn)知無(wú)線電頻譜共享

目前，存在很多動(dòng)態(tài)頻譜接入技術(shù)，分級(jí)接入模型和頻譜管理政策是最兼容的，尤其是襯底式頻譜共享可以機(jī)會(huì)式的使用空閑頻譜，避免對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶造成影響。用經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法分析頻譜問(wèn)題，可以提高空閑頻譜共享的積極性，提高其利用率。博弈論方法能夠更加清楚的分析認(rèn)知無(wú)線電頻譜共享問(wèn)題，使其利用率最大化。

1.博弈論基本內(nèi)容

博弈論的概念是有經(jīng)濟(jì)學(xué)中發(fā)展而來(lái)的，上世紀(jì)40年代后期，逐漸形成了合作博弈理論，通過(guò)對(duì)個(gè)體合作進(jìn)行假設(shè)，對(duì)其最優(yōu)策略進(jìn)行分析。博弈論最初被應(yīng)用在生物領(lǐng)域，之后逐漸發(fā)展為更多領(lǐng)域，包括工程學(xué)、社會(huì)科學(xué)以及計(jì)算機(jī)科學(xué)等，成為了分析個(gè)體之間合作、競(jìng)爭(zhēng)性關(guān)系的十分有效的工具。傳統(tǒng)博弈分析里邊有一個(gè)基本假設(shè)條件，也就是參與者是完全理性的。一條信息P是共同知識(shí)，指群體G當(dāng)中每個(gè)參與者都知道“P”，并且每個(gè)參與者都知道“每個(gè)參與者都知道‘P’”……不斷循環(huán)。理性即參與者選擇使自身效用最大化時(shí)的行動(dòng)。在上述假設(shè)下，博弈的解便是參與者預(yù)測(cè)的結(jié)果。完全理性的接設(shè)條件在現(xiàn)實(shí)中很難滿足，但博弈論的應(yīng)用對(duì)象主要為計(jì)算機(jī)，因此可將其看做理性范圍。

一般情況下，博弈類(lèi)型主要為合作博弈、非合作博弈。非合作博弈是參與者根據(jù)效用函數(shù)選擇的理智行動(dòng)，每個(gè)參與者都需要利己，選擇各自的策略。而非合作博弈的內(nèi)容很多，可以應(yīng)用在很多領(lǐng)域中。一個(gè)博弈之中，某個(gè)參與者的自身信息也許不被其他參與者知道，因此根據(jù)參與者彼此的了解程度可以將博弈分為兩類(lèi)，即不完全信息博弈、完全信息博弈。除此之外，一個(gè)博弈里邊，參與者可能一起行動(dòng)，也可能有順序的行動(dòng)，因此可以根據(jù)其行動(dòng)次序分為動(dòng)態(tài)博弈、靜態(tài)博弈。靜態(tài)博弈是參與者在不知道他人選擇的情況下做出的策略決策，參與者完成決策后，表明博弈結(jié)束；動(dòng)態(tài)博弈中，參與者難以獲得參與者的全部信息，即為不完全信息動(dòng)態(tài)博弈。

2.博弈論應(yīng)用在頻譜共享的可行性

因?yàn)轭l譜資源是十分有限的，但在通訊技術(shù)的發(fā)展下，人們對(duì)無(wú)線頻譜的需求越來(lái)越大，而采用頻譜共享技術(shù)解決這一供需矛盾，具有十分重要的意義。要想實(shí)現(xiàn)頻譜共享問(wèn)題，就要解決很多實(shí)際問(wèn)題，比如網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施差異、用戶移動(dòng)性及不同用戶的行為等。在整個(gè)認(rèn)知無(wú)線電系統(tǒng)中，網(wǎng)絡(luò)授權(quán)系統(tǒng)和認(rèn)知系統(tǒng)是共存的，每個(gè)系統(tǒng)中的用戶都存在不同的行為，有些網(wǎng)絡(luò)用戶是互相協(xié)作的關(guān)系，在網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渲心軌蛲瓿蓚鬏斎蝿?wù)，有些用戶僅完成自己的通信任務(wù)，個(gè)別用戶甚至肆意破壞別的用戶的通信狀況。只有系統(tǒng)分析網(wǎng)絡(luò)用戶的行為及相互作用，才能更好的實(shí)現(xiàn)頻譜共享。博弈論主要研究彼此競(jìng)爭(zhēng)或者合作的個(gè)體，和動(dòng)態(tài)頻譜共享問(wèn)題的研究?jī)?nèi)容一樣。可以采用博弈論分析頻譜共享問(wèn)題，并得到解決措施。結(jié)合認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)頻譜共享時(shí)，博弈包括的要素主要有參與者、策略空間以及效用函數(shù)。

參與者是授權(quán)網(wǎng)絡(luò)或者認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)，也可以是兩者的組成，根據(jù)參與者構(gòu)成內(nèi)容及數(shù)量，組成相應(yīng)類(lèi)型的博弈。因此，采用博弈論可以更好的解決認(rèn)知無(wú)線電的頻譜貿(mào)易問(wèn)題。

三、性能仿真分析

1.參數(shù)設(shè)置

文章主要對(duì)重復(fù)庫(kù)諾特頻譜共享博弈模型進(jìn)行分析。由主用戶、次用戶共享15MHz頻譜的認(rèn)知無(wú)線電環(huán)境，所有認(rèn)知用戶的目標(biāo)BER均為，博弈動(dòng)態(tài)模型為下列公式：

上述公式中，bi（t）是某個(gè)時(shí)刻t次用戶i可以分到的頻譜；ai是次用戶i速度調(diào)整參數(shù)，ri是此用戶i的收益，公式中則是此用戶的傳輸速率；k是頻譜密度效率，x與y都是非負(fù)常數(shù)，c大于等于1。主用戶價(jià)格函數(shù)采用X=0，Y=1，c根據(jù)環(huán)境評(píng)估予以調(diào)整。主用戶頻譜價(jià)格w=1，則次用戶收益ri=10。

2.仿真結(jié)果分析

由于信道質(zhì)量存在較大差異，因此納什均衡在不同點(diǎn)上，因?yàn)槭褂玫氖亲赃m應(yīng)調(diào)制技術(shù)，次用戶能夠在頻譜一樣的情況下，得到更好的傳輸速率及收益，對(duì)于次用戶而言，要?jiǎng)討B(tài)庫(kù)諾特博弈中頻譜共享軌跡能夠說(shuō)明次用戶i速度參數(shù)為ai=az=0.14；在速度相同的參數(shù)下，納什均衡點(diǎn)信道質(zhì)量良好，能夠使曲線出現(xiàn)更大變化。

圖2是不同信道質(zhì)量和穩(wěn)定區(qū)域的關(guān)系，不同信道質(zhì)量穩(wěn)定范圍在a1～a2上，若此范圍的數(shù)值設(shè)置在此區(qū)域，可以確保頻道共享的穩(wěn)定性；若超出此范圍，則說(shuō)明共享不穩(wěn)定，容易出現(xiàn)較大波動(dòng)。

三、結(jié)語(yǔ)

認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)受到行業(yè)人士的廣泛關(guān)注，其發(fā)展應(yīng)用能夠?yàn)橥ㄐ偶夹g(shù)做出重要貢獻(xiàn)。進(jìn)一步研究認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)，通過(guò)借助博弈論的相關(guān)內(nèi)容，能夠減少頻譜資源有限帶來(lái)的通信束縛，從而使無(wú)線通信技術(shù)得到更好的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

篇(5)

關(guān)鍵詞：博弈論；博弈模型；旅游；綜述

中圖分類(lèi)號(hào)：F2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1672-3198（2012）15-0009-02

隨著旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)旅游研究也經(jīng)歷了近30年的快速發(fā)展歷程。期間，學(xué)者們不斷引進(jìn)各大學(xué)科的方法和理論，以充實(shí)旅游研究的理論基礎(chǔ)。近年來(lái)，博弈論作為旅游研究的重要方法被廣泛使用，豐富了旅游研究的內(nèi)容。本文主要從博弈模型運(yùn)用的角度對(duì)博弈論在旅游研究中的文獻(xiàn)加以梳理，希望對(duì)相關(guān)研究者有所裨益。

1 綜述基礎(chǔ)和主要領(lǐng)域

1.1 綜述基礎(chǔ)

筆者以“旅游、博弈”為關(guān)鍵詞或者題名在維普科技中文全文數(shù)據(jù)庫(kù)檢索，檢索期從1989年至2011年12月29日，共有全部期刊文獻(xiàn)225篇，其中在核心期刊上發(fā)表的共有67篇，其中有效文獻(xiàn)（有效文獻(xiàn)指真正運(yùn)用具體博弈模型的文獻(xiàn)）58篇，具體分布如表1：

從表1可以看出，博弈論在旅游研究中的運(yùn)用開(kāi)始于1996年，至今已有15年，由最初的零星運(yùn)用期演化到至今的相對(duì)穩(wěn)定期。其中核心期刊上的論文分布與總體趨勢(shì)相吻合，故筆者主要對(duì)核心期刊上的67篇文獻(xiàn)進(jìn)行仔細(xì)研讀，對(duì)其中58篇有效文獻(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)的分析和梳理。

1.2 博弈論在旅游研究中的主要運(yùn)用領(lǐng)域

縱觀近15年的旅游博弈研究，學(xué)者們著眼于旅游業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，透過(guò)不同角度進(jìn)行研究。其中主要的研究領(lǐng)域如圖1所示：

由圖1可知，區(qū)域旅游是旅游博弈論研究中運(yùn)用最多的領(lǐng)域，共有14篇，占全部文獻(xiàn)的24.13%。該領(lǐng)域的文獻(xiàn)主要集中于“長(zhǎng)三角”、“泛珠三角”、“京津冀”、“紅三角”等國(guó)內(nèi)主要的經(jīng)濟(jì)區(qū)，從區(qū)域旅游的競(jìng)爭(zhēng)合作入手，指出區(qū)域內(nèi)政府間合作的必要性和重要性并且提出相應(yīng)對(duì)策。其次是旅游市場(chǎng)的博弈研究，其主要分析買(mǎi)賣(mài)雙方之間由于信息不對(duì)稱而導(dǎo)致旅游市場(chǎng)的低效率，并且從政府和企業(yè)兩方面提出改善產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)機(jī)制的建立等提高旅游市場(chǎng)效率的方案。再則，鄉(xiāng)村旅游的博弈研究是近期關(guān)注的焦點(diǎn)之一，主要從社區(qū)參與的角度研究鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展，關(guān)注社區(qū)農(nóng)民的利益保障問(wèn)題，而鄉(xiāng)村旅游中的環(huán)境保護(hù)問(wèn)題也是學(xué)者的關(guān)注點(diǎn)。另外，環(huán)境保護(hù)、旅游商品供應(yīng)鏈、景區(qū)開(kāi)發(fā)等問(wèn)題也是博弈方法運(yùn)用的主要領(lǐng)域。

2 旅游博弈研究中的博弈模型運(yùn)用情況

運(yùn)用博弈論研究旅游最主要是博弈方法和模型的運(yùn)用對(duì)旅游現(xiàn)象的解釋和說(shuō)明，所以對(duì)博弈模型運(yùn)用的梳理顯得尤為重要。筆者將以博弈的基本分類(lèi)為基礎(chǔ)解讀博弈模型的使用情況，具體分布如圖2：

2.1 非合作博弈模型的運(yùn)用

（1）完全信息靜態(tài)博弈的運(yùn)用。

完全信息靜態(tài)博弈是是四種類(lèi)型中相對(duì)簡(jiǎn)單也是運(yùn)用最普遍的類(lèi)型，故運(yùn)用這一博弈類(lèi)型的文獻(xiàn)共有34篇，占全部文獻(xiàn)的58.62%。

完全信息靜態(tài)博弈的經(jīng)典模型有囚徒困境、智豬博弈、斗雞博弈、市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)博弈、古諾模型和勃特蘭寡頭博弈等，通常以矩陣形式展現(xiàn)。在旅游研究的文獻(xiàn)中運(yùn)用這一博弈的類(lèi)型的學(xué)者多數(shù)是將這些經(jīng)典模型運(yùn)用到具體領(lǐng)域中。

①囚徒困境：囚徒困境模型是在這類(lèi)博弈中運(yùn)用最普遍的模型，通常用來(lái)證明博弈雙方在各自理性的情況下無(wú)法達(dá)到帕累托最優(yōu)。于巖平運(yùn)用此模型解釋旅游企業(yè)和核心員工之間的忠誠(chéng)度問(wèn)題，得出一次雙方唯一的均衡解是各自不忠誠(chéng)，一次博弈難以維系兩者之間心理契約的忠誠(chéng)締結(jié)。呂興洋等分淡旺季在旅游供應(yīng)商和中間商之間的合作與否進(jìn)行單次博弈，無(wú)法達(dá)到帕累托最優(yōu)。羅富民等通過(guò)此模型說(shuō)明區(qū)域旅游合作中的政府公共產(chǎn)品供給不足的問(wèn)題的存在，又通過(guò)斗雞博弈模型證明公共產(chǎn)品供給失衡問(wèn)題的存在。另外，此模型也可以運(yùn)用到新景區(qū)開(kāi)發(fā)以及旅游產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題等。

②智豬博弈：此模型主要運(yùn)用于實(shí)力不均衡的博弈主體之間弱者的搭便車(chē)現(xiàn)象。如在旅游地形象促銷(xiāo)問(wèn)題中，運(yùn)用此模型說(shuō)明大企業(yè)著力促銷(xiāo)而小企業(yè)搭便車(chē)收益的問(wèn)題。

③勃特蘭寡頭博弈：將此模型運(yùn)用于旅游研究中一般體現(xiàn)在旅游產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和決策問(wèn)題上。任寧寧等將此模型運(yùn)用于旅游商品的生產(chǎn)企業(yè)之間，說(shuō)明旅游企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，得到的均衡解為兩企業(yè)以最低價(jià)格生產(chǎn)并均分市場(chǎng)。

④古諾模型：此模型的運(yùn)用主要解決博弈主體所提品的量的選擇問(wèn)題。王居鳳等運(yùn)用此模型解釋兩寡頭生產(chǎn)產(chǎn)量的選擇方式并且將此擴(kuò)展到n個(gè)企業(yè)，說(shuō)明為了維持聯(lián)盟穩(wěn)定性而建立協(xié)議的必要性。

⑤Hotellin品決策模型：李洪娜等通過(guò)對(duì)此模型的具體表述和分析闡述了同質(zhì)旅游產(chǎn)品間的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，分別提出了通過(guò)產(chǎn)品差異化策略和打造品牌旅游產(chǎn)品來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)能力。

（2）完全信息動(dòng)態(tài)博弈的運(yùn)用。

完全信息動(dòng)態(tài)博弈的經(jīng)典模型有海盜分寶博弈、斯塔爾伯格寡頭博弈、蜈蚣博弈等。運(yùn)用該類(lèi)型的文獻(xiàn)有13篇，占文獻(xiàn)的22.4%。

①斯塔爾伯格寡頭模型：此模型其實(shí)是古諾模型的動(dòng)態(tài)化，將同時(shí)決策的倆寡頭演變?yōu)橄群鬀Q策的領(lǐng)導(dǎo)者和跟隨者之間的產(chǎn)量決策博弈。楊樹(shù)等將此模型改良后運(yùn)用到旅行社的服務(wù)質(zhì)量決策問(wèn)題中，并且分析得到在一次次的質(zhì)量決策博弈后總能得到最優(yōu)策略。

②海盜分寶博弈：饒勇等將此模型運(yùn)用到旅游開(kāi)發(fā)商和社區(qū)居民間對(duì)旅游資源收益的分配問(wèn)題上，但是僅僅闡述了模型，沒(méi)有對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)分析和解答。

篇(6)

[關(guān)鍵詞]進(jìn)化 博弈 文獻(xiàn)綜述

一、進(jìn)化博弈的基本理論

進(jìn)化博弈論的研究起源于生物學(xué)領(lǐng)域,其目的是為了解決動(dòng)物和植物的沖突及合作,為達(dá)爾文的自然選擇過(guò)程提供數(shù)理基礎(chǔ)。進(jìn)化博弈理論結(jié)合經(jīng)典博弈理論及生態(tài)理論研究成果,以有限理性的參與人群體為研究對(duì)象,利用動(dòng)態(tài)分析方法把影響參與人行為的各種因素納入其模型之中,并以系統(tǒng)論的觀點(diǎn)來(lái)考察群體行為的進(jìn)化趨勢(shì)。正是基于其在生物物種與種群的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)化演變規(guī)律分析中的成功,眾多學(xué)者紛紛將其概念和前提加以修正,將其廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、社會(huì)領(lǐng)域來(lái)解釋并預(yù)測(cè)人的群體決策行為。

二、進(jìn)化博弈理論的應(yīng)用研究

1.社會(huì)行為領(lǐng)域

Conlisk利用帶滯后項(xiàng)及隨機(jī)項(xiàng)的離散時(shí)間動(dòng)態(tài)來(lái)分析參與人是否總是行為的最優(yōu)者。它假定有“最優(yōu)化”及“模仿”兩個(gè)純策略,其中非最優(yōu)化者有一個(gè)二次損失函數(shù),在此基礎(chǔ)上,他尋求一個(gè)滿足非最優(yōu)化者損失函數(shù)等于最優(yōu)化者正的常數(shù)成本的均衡群體比率,從而得出結(jié)論:當(dāng)群體中幾乎都是最優(yōu)化者時(shí),模仿比最優(yōu)化策略更合算,因此,群體中非最優(yōu)化者在群體中最優(yōu)化者所占比例并不漸進(jìn)地收斂于1。Peyton Young認(rèn)為現(xiàn)實(shí)中每個(gè)參與人都是在前人給定的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)基礎(chǔ)上選擇策略,個(gè)人選擇策略是一個(gè)適應(yīng)性的學(xué)習(xí)過(guò)程。個(gè)體在做出選擇時(shí),盡管參與人存在一定的慣性及犯錯(cuò)誤的可能性,經(jīng)過(guò)行為的長(zhǎng)期進(jìn)化,這個(gè)適應(yīng)性學(xué)習(xí)過(guò)程也會(huì)收斂于一個(gè)有效率的傳統(tǒng)或合約。Sandholm對(duì)個(gè)體行為偏好的進(jìn)化進(jìn)行了動(dòng)態(tài)分析。Juang從進(jìn)化的視角研究了規(guī)則的進(jìn)化與均衡的選擇問(wèn)題。Nyborg和Rege探討了有關(guān)吸煙行為的社會(huì)規(guī)范的深化,并運(yùn)用挪威的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)結(jié)論進(jìn)行了檢驗(yàn)。

2.制度的演化

青木昌彥等運(yùn)用進(jìn)化博弈理論分析了社會(huì)經(jīng)濟(jì)體制的變遷。他們認(rèn)為:任何一種經(jīng)濟(jì)體制的產(chǎn)生都具有一定的慣性,并隨著經(jīng)濟(jì)所處的外部環(huán)境與所積累的內(nèi)部環(huán)境的變化一起逐漸地進(jìn)化。吳炯、彭飛以進(jìn)化博弈的復(fù)制動(dòng)態(tài)方法為工具解釋了公司治理結(jié)構(gòu)演進(jìn)過(guò)程中的“兩極化”現(xiàn)象。邱中華等通過(guò)演化博弈模型考察委托人和人在委托過(guò)程中行為策略的自發(fā)演化過(guò)程,發(fā)現(xiàn)這一博弈過(guò)程的所有均衡都是鞍點(diǎn),從而得出委托人和人之間的監(jiān)察博弈沒(méi)有進(jìn)化穩(wěn)定策略。Kandori和Rafael運(yùn)用進(jìn)化博弈理論研究了兩種具有網(wǎng)絡(luò)外部性的技術(shù)之間競(jìng)爭(zhēng)的博弈過(guò)程,提出了解決“花車(chē)效應(yīng)”問(wèn)題的對(duì)策,論證了后發(fā)技術(shù)取代主導(dǎo)技術(shù)的可能性。

3.經(jīng)濟(jì)行為的演化

Routledge基于Grossman和Stiglitz提出的經(jīng)濟(jì)模型,探討了金融市場(chǎng)上個(gè)體行為人是如何通過(guò)適應(yīng)性和進(jìn)化學(xué)習(xí)來(lái)發(fā)現(xiàn)內(nèi)生變化并運(yùn)用這種內(nèi)生關(guān)系的一種學(xué)習(xí)模型。他通過(guò)模仿過(guò)程和經(jīng)驗(yàn)過(guò)程來(lái)對(duì)個(gè)體的投資行為建模,而不是運(yùn)用傳統(tǒng)上的顯性最優(yōu)化方法放松關(guān)于知識(shí)和理性的假設(shè)。Cowen和Kroszner利用進(jìn)化博弈理論研究了在自由競(jìng)爭(zhēng)易貨貿(mào)易經(jīng)濟(jì)中,在存在交易成本的情況下,交易媒介的選擇問(wèn)題。羅發(fā)友等對(duì)集群內(nèi)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新行為構(gòu)建了鷹鴿博弈、鷹鴿反擊者博弈和鷹鴿應(yīng)變者博弈三個(gè)模型,并得出集群內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新行為不存在純策略進(jìn)化穩(wěn)定均衡,但存在混合策略進(jìn)化穩(wěn)定均衡和行為策略進(jìn)化穩(wěn)定均衡,反映了集群內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新行為的協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)性以及這種協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)新行為的進(jìn)化穩(wěn)定特性。

三、借鑒意義

1.進(jìn)化博弈論從有限理性人出發(fā),強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)達(dá)到均衡的過(guò)程而非均衡本身。進(jìn)化博弈理論是完全摒棄傳統(tǒng)理論中非現(xiàn)實(shí)的“理性人”假設(shè),直接從有限理性參與人群體出發(fā)而提出的一種全新的動(dòng)態(tài)分析方法,該方法認(rèn)為經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)達(dá)到均衡需要一個(gè)長(zhǎng)期的漸進(jìn)過(guò)程,均衡結(jié)果依賴于達(dá)到均衡的過(guò)程。

2.進(jìn)化博弈論納入了系統(tǒng)到達(dá)均衡的時(shí)間因素,有利于決策者控制系統(tǒng)向目標(biāo)的進(jìn)化。進(jìn)化博弈理論的動(dòng)態(tài)分析方法中一個(gè)顯著特征就是把參與人的決策過(guò)程時(shí)間及因素互動(dòng)的時(shí)間納入到其基本模型之中,強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)達(dá)到均衡的過(guò)程。這樣有利于決策者控制經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)使之朝向既定的目標(biāo)前進(jìn),也有利于決策者尋找能夠最大限度地促進(jìn)系統(tǒng)向意愿均衡轉(zhuǎn)化的因素,使系統(tǒng)盡快達(dá)到有效率的均衡。

3.進(jìn)化博弈理論引入突變因素較好的解決了多重均衡的選擇問(wèn)題,即系統(tǒng)最終會(huì)趨于哪一個(gè)均衡依賴于系統(tǒng)的初始狀態(tài)。進(jìn)化博弈理論的基本均衡概念――進(jìn)化穩(wěn)定均衡,描述了當(dāng)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)一旦進(jìn)入到某一均衡的吸引域內(nèi),系統(tǒng)就會(huì)對(duì)其他的突變策略具有一定程度的抵抗力。

參考文獻(xiàn):

[1] J. Conlisk. Costly Optimizers Versus Cheap Imitators. Journal of Economic Behavior and Organization. 1980 (1)

[2]H. P. Young. Individual Learning and Social Rational. European Economic Review. 1998

[3] 青木昌彥 奧野正寬:經(jīng)濟(jì)體制的比較制度分析.中國(guó)發(fā)展出版社,1999

[4]邱中華 金翔:基于進(jìn)化博弈論研究的一類(lèi)監(jiān)察博弈. 南京郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2006,26

篇(7)

一 博弈理論簡(jiǎn)介

（一）博弈論的名稱

博弈論，英文名稱為Game theory是研究各方策略相互影響的條件下，理性決策人的決策行為的一種理論。博弈論剛被介紹至我國(guó)時(shí)，曾有過(guò)多種譯法。有的學(xué)者根據(jù)其英文名稱，直譯為游戲理論；有的學(xué)者則從該理論本身的研究對(duì)象出發(fā)，轉(zhuǎn)譯為對(duì)策論或?qū)Σ哌\(yùn)籌論。近年來(lái)，學(xué)術(shù)界越來(lái)越多地接受了博弈論這一名稱。這除了由于博弈這個(gè)帶有文言味的詞本身的學(xué)究氣濃郁而給人的第一印象較為深刻外，更重要的是博弈一詞能更準(zhǔn)確、全面地體現(xiàn)策略選擇、依策而動(dòng)以及最終結(jié)果三者的統(tǒng)一。

（二）博弈的要素

一個(gè)完整的博弈應(yīng)包含如下四項(xiàng)要素：1，博弈的參加者（player）。也稱局中人或博弈方。是指博弈中能獨(dú)立決策、獨(dú)立行動(dòng)并承擔(dān)決策結(jié)果的個(gè)人或組織。小到一個(gè)人，大到一個(gè)跨國(guó)公司乃至一個(gè)國(guó)家，只要能獨(dú)立決策和行動(dòng)，都可視作一個(gè)博弈方。比如柯達(dá)與富士公司的競(jìng)爭(zhēng)，就可看作一個(gè)有二個(gè)博弈方的博弈。一般說(shuō)來(lái)， 博弈的參加者越多，情況就越復(fù)雜，結(jié)果越難預(yù)料。2，策略空間（strategy space）。是指各博弈方可選擇策略的集合。strategy直譯應(yīng)為戰(zhàn)略，不過(guò)戰(zhàn)略一詞對(duì)大多數(shù)博弈來(lái)講顯然過(guò)于抽象和寬泛了。每一個(gè)策略都對(duì)應(yīng)一個(gè)相應(yīng)的結(jié)果。因此每個(gè)博弈方可選的策略數(shù)量越多，博弈就越復(fù)雜。3，進(jìn)行博弈的次序（the order of play）。博弈中各博弈方行動(dòng)的順序?qū)τ诓┺牡慕Y(jié)果是非常重要的。同樣的博弈方、同樣的策略空間，先后決策并行動(dòng)和同時(shí)決策行動(dòng)，其結(jié)果是大相徑庭的。 4，博弈的信息（information）。知己知彼、百戰(zhàn)不殆?？梢?jiàn)信息對(duì)博弈的重要性古人早已知之。博弈中最重要的信息是有關(guān)對(duì)手策略以及各博弈方得益的信息。例如，在各博弈方同時(shí)決策的博弈中，必須保證不能讓對(duì)手知道自己采取何種策略，否則自己將永遠(yuǎn)是博弈的輸家。得益（play off），也稱支付，是指博弈方策略實(shí)施后的結(jié)果。有關(guān)得益的信息是促使某博弈方選擇某種策略的關(guān)鍵參考值。理性的博弈方總是選擇能使自己獲得最大得益的策略。一旦確定了以上四要素，一個(gè)博弈也就隨之確定了。值得注意的是，博弈論特別強(qiáng)調(diào)“理性人”的前提假定，即參加博弈的各博弈方始終以自身利益最大化為惟一目標(biāo)。除非為了實(shí)現(xiàn)自身最大利益的需要，否則不會(huì)考慮其他博弈方或社會(huì)利益。

（三）博弈論的結(jié)構(gòu)

由于一個(gè)完整的博弈需具備上述四要素，因此博弈可以從不同的角度劃分成不同類(lèi)別：1，按博弈方劃分，可分為單人博弈和多人博弈。單人博弈因?yàn)橹挥幸粋€(gè)博弈方，所以它已退化為一般的最優(yōu)化問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)學(xué)中常見(jiàn)的求最優(yōu)問(wèn)題，實(shí)際上是博弈的特例。多個(gè)博弈方的博弈較單人博弈復(fù)雜，而且兩人以上的博弈會(huì)出現(xiàn)合作博弈問(wèn)題。這樣，多方博弈又將分為合作博弈與非合作博弈。因?yàn)樵谏鐣?huì)與經(jīng)濟(jì)關(guān)系中，競(jìng)爭(zhēng)與不合作是基本方面。所以當(dāng)前的博弈論主要研究的是非合作博弈。1994年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)三位得主的主要貢獻(xiàn)，即在非合作博弈方面。2，按策略空間劃分，可分為有限策略博弈和無(wú)限策略博弈。因?yàn)槊恳环N策略都相應(yīng)地對(duì)應(yīng)一個(gè)得益結(jié)果，所以從理論上講，有限策略博弈的結(jié)果必然是有限的，而無(wú)限策略博弈的結(jié)果則有無(wú)窮多種可能。3，按進(jìn)行博弈的次序劃分，可分為靜態(tài)博弈和動(dòng)態(tài)博弈。各博弈方可同時(shí)決策并行動(dòng)的博弈稱為靜態(tài)博弈。當(dāng)然，嚴(yán)格講各博弈方在非常精確的同一時(shí)點(diǎn)同時(shí)決策是不可能的。因此，同時(shí)決策是指可近似地看作同時(shí)作決定的過(guò)程，如乒乓球團(tuán)體賽的出場(chǎng)順序，雖雙方?jīng)Q策可能有早有晚，但一旦敲定便誰(shuí)也不許變更，因而可看作同時(shí)決策。各博弈方不是同時(shí)決策，而是先后、依次決策、行動(dòng)的博弈叫動(dòng)態(tài)博弈。弈棋就是一種典型的動(dòng)態(tài)博弈，雙方的每一步都將取決于前面的情勢(shì)。4，按信息劃分，如按得益信息分類(lèi)，可分為完全信息博弈與不完全信息博弈。完全（complete）信息，是指各方對(duì)自己每種策略的得益情況完全清楚，否則是不完全信息；在動(dòng)態(tài)博弈中，如按博弈進(jìn)程信息分類(lèi)，可分為完美信息動(dòng)態(tài)博弈與不完美信息動(dòng)態(tài)博弈。完美（perfect）信息，是指博弈方在決策前對(duì)其他博弈方的行為完全了解，否則是不完美信息。5，按得益情況劃分，可分為零和博弈、常和博弈和變和博弈。一方收益必來(lái)自另一方的損失，這樣的博弈叫零和博弈，零和博弈的博弈方始終是對(duì)立關(guān)系；各方都會(huì)有收益，但收益總和是一固定常數(shù)，這樣的博弈為常和博弈；各方不同的策略組合會(huì)有不同的收益，這樣的博弈稱變和博弈。顯然，零和博弈是常和博弈的特例，常和博弈是變和博弈的特例。6，綜合分類(lèi)。綜合分類(lèi)是將博弈次序與博弈信息結(jié)合起來(lái)的一種分類(lèi)方法。按這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，可將博弈分為：完全信息靜態(tài)博弈、不完全信息靜態(tài)博弈、完全且完美信息動(dòng)態(tài)博弈、不完全但完美信息動(dòng)態(tài)博弈、完全不完美信息動(dòng)態(tài)博弈以及不完全不完美信息動(dòng)態(tài)博弈。這種分類(lèi)方式有助于針對(duì)不同特性的博弈進(jìn)行研究和求解。

博弈論 （Game Theory），是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)候的決策以及這種決策的均衡問(wèn)題。因此，博弈論又稱為“對(duì)策論”，也就是說(shuō)當(dāng)一個(gè)主體，比如一個(gè)人或一個(gè)企業(yè)的選擇受到其他人、其他企業(yè)選擇的影響，而且反過(guò)來(lái)影響到其他的人、其他企業(yè)的決策問(wèn)題和均衡問(wèn)題。正是在這個(gè)意義上，博弈理論又譯為“決策理論”。博弈論創(chuàng)立于20世紀(jì)40年代，到50年代博弈論的研究達(dá)到了頂峰。博弈論研究的決策不僅包括經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，而妾包括政治學(xué)、軍事、外交、國(guó)際關(guān)系、公共選擇等各個(gè)領(lǐng)域，因而博弈論又被稱之為方法論。本文擬將這種方法引入到反壟斷法領(lǐng)域，具體分析反壟斷法規(guī)則的制定過(guò)程。

二、反壟斷法的博弈分析

（一）政府和企業(yè)之間的博弈分析

1， 政府和企業(yè)博弈的根源

企業(yè)，作為市場(chǎng)運(yùn)行主體，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中具有強(qiáng)烈的追求利潤(rùn)的理性意識(shí)；企業(yè)的理性就是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。企業(yè)一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿都要以這個(gè)目標(biāo)為指導(dǎo)。在利潤(rùn)最大化目標(biāo)的指導(dǎo)下，企業(yè)必須研究市場(chǎng)上其他主體的戰(zhàn)略并確定自己的戰(zhàn)略，從而市場(chǎng)上各個(gè)經(jīng)濟(jì)主體都是企業(yè)博弈的對(duì)象。企業(yè)決策往往具有局部性、個(gè)體性和短期性的特點(diǎn)。與之相對(duì)，政府作為市場(chǎng)運(yùn)行的監(jiān)管主體，是社會(huì)理性的當(dāng)然代表，其決策往往帶有全局性、整體性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性。由于政府制定的各種市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則客觀上限制了企業(yè)理性的發(fā)揮；尤其是當(dāng)社會(huì)理性和企業(yè)理性發(fā)生沖突時(shí)，作為被管理者的企業(yè)只能尋求“次優(yōu)方案”。當(dāng)然，企業(yè)也并非只是一味地妥協(xié)，也可以與政府進(jìn)行博弈從而影響相應(yīng)的法律、法規(guī)的制定。由政府所代表的社會(huì)理性和企業(yè)理性的沖突及其在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中的具體表現(xiàn)——政府所代表的社會(huì)利益與企業(yè)追求自身利潤(rùn)最大化的矛盾，決定了二者都將對(duì)方視作自己的博弈對(duì)象，從而使具體的法律、法規(guī)，尤其是反壟斷法的制定過(guò)程，表現(xiàn)為政府和企業(yè)的博弈過(guò)程。

2，政府和企業(yè)參與博弈的目的

企業(yè)，作為盈利性的經(jīng)濟(jì)組織，是以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化為其根本宗旨的；并且在這一根本宗旨的指導(dǎo)下組織各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。只要能夠降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的利潤(rùn)，企業(yè)都不惜一試，包括采取壟斷的方式。但是，壟斷的存在，不僅侵害了廣大的消費(fèi)者的利益（具體表現(xiàn)是通過(guò)壟斷價(jià)格，將相當(dāng)大的一部分消費(fèi)者剩余轉(zhuǎn)化為超額利潤(rùn)。），而且憑借其“市場(chǎng)勢(shì)力”阻礙了有效的競(jìng)爭(zhēng)，打破了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的均衡狀態(tài)。政府，作為社會(huì)利益的代表，具有保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益和維護(hù)市場(chǎng)有效的競(jìng)爭(zhēng)秩序的當(dāng)然職能；其可通過(guò)制定法律影響著企業(yè)決策的“可選擇集”，即企業(yè)只能在法律許可的范圍內(nèi)進(jìn)行選擇。顯然，“可選擇集”越大，對(duì)企業(yè)越有利；而決定企業(yè)“可選擇集”大小的恰恰就是政府。因?yàn)檎ㄟ^(guò)確定其產(chǎn)業(yè)政策和競(jìng)爭(zhēng)政策的具體內(nèi)容和相互關(guān)系，影響認(rèn)定壟斷的界限，并通過(guò)反壟斷立法決定了企業(yè)可選擇范圍的大小，從而間接地決定了企業(yè)的盈利空間。企業(yè)參與博弈的目的就是通過(guò)影響政府的反壟斷法規(guī)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)行為的有效規(guī)制，進(jìn)而最大限度地保護(hù)社會(huì)公眾的利益。

3，反壟斷法的博弈分析

反壟斷法指的是國(guó)家為了保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)，針對(duì)一些限制競(jìng)爭(zhēng)行為所規(guī)定的法律規(guī)范的總稱。其目的就是政府通過(guò)法律的手段限制企業(yè)有礙于競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)行為。政府在決定是否將一種企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為列入受限制之列前，政府要作如下的博弈分析：保持企業(yè)退出

政府面對(duì)一種限制競(jìng)爭(zhēng)行為有兩種選擇：干預(yù)，即將其限制于合理的范圍之內(nèi)；或者放任自流。政府要進(jìn)行干預(yù)需要支出相應(yīng)的費(fèi)用，設(shè)費(fèi)用為5，占總收益10的一半，那么經(jīng)政府干預(yù)給社會(huì)帶來(lái)的凈收益是5（總收益10減去干預(yù)費(fèi)用5）。此時(shí)，企業(yè)針對(duì)政府的干預(yù)政策有兩種策略：其一是保持原有的狀態(tài)不變，繼續(xù)從事具有壟斷性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。但是，由于法律的強(qiáng)制性，如果企業(yè)采取此策略無(wú)異于自取滅亡。此時(shí)，企業(yè)不但不會(huì)盈利，相反還會(huì)被強(qiáng)制清除出場(chǎng)。其二是企業(yè)選擇退出。此時(shí)，企業(yè)只需要付出沉淀成本，設(shè)其為收益的一半為5；在這種情況下，企業(yè)的收益為-5.政府還有另外一種選擇，就是放任自流。這樣，如果企業(yè)保持原來(lái)的壟斷狀態(tài)，就將獲得全部的利潤(rùn)所得，社會(huì)公共利益為0；如果企業(yè)選擇退出，那么全部利潤(rùn)將自動(dòng)流向政府所代表的社會(huì)公眾，此時(shí)，企業(yè)還要支付相應(yīng)的沉淀成本。由于政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)的目的就是為了將“壟斷利潤(rùn)”返還給廣大的消費(fèi)者，（0，10）所代表的狀態(tài)正是政府介入的原因，并且是政府所要竭力改善的初始狀態(tài)。（10，-5）所代表的是企業(yè)自動(dòng)放棄高額的壟斷利潤(rùn)，并且還要為此承擔(dān)相應(yīng)的前期投入，即沉淀成本。這是不符合企業(yè)追求利潤(rùn)最大化的理性目標(biāo)的，因而是不現(xiàn)實(shí)的。由此，政府只能選擇干預(yù)策略。企業(yè)根據(jù)其對(duì)政府選擇的分析判斷政府介入的可能性，然后在（5，-10）、（5，-5）和（0，10）三種狀態(tài)中進(jìn)行選擇。由于（5，-10）的高成本和（0，10）的不現(xiàn)實(shí)性及由此決定的高風(fēng)險(xiǎn)性，迫使理性的廠商選擇（5，-5）所代表策略。這樣，可以將損失降低到最低。政府經(jīng)過(guò)上述博弈分析，最終決定將該經(jīng)濟(jì)行為納入禁止之列；而企業(yè)也會(huì)選擇放棄該壟斷行為。至此，反壟斷法的目的得以實(shí)現(xiàn)。

4 對(duì)反壟斷法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的意義。

對(duì)反壟斷法進(jìn)行博弈分析的意義在于揭示反壟斷法的制定過(guò)程從某種意義上講就是政府和企業(yè)的博弈的過(guò)程，反壟斷法律規(guī)范的具體規(guī)范則是政府和企業(yè)的博弈結(jié)果在法律上的認(rèn)定。所以，在反壟斷法的制定過(guò)程中，應(yīng)該站在企業(yè)的立場(chǎng)上考慮企業(yè)可能做出的策略選擇，然后再確定法律是否對(duì)該行為進(jìn)行規(guī)制及如何規(guī)制。這樣，才能保證制定出的法律能有效地規(guī)制企業(yè)的行為，有效地保證競(jìng)爭(zhēng)。

（二）企業(yè)間通過(guò)價(jià)格等壟斷協(xié)議的博弈分析

在寡頭市場(chǎng)上，當(dāng)寡頭數(shù)量很少時(shí)，從理論上說(shuō)，他們很容易通過(guò)談判實(shí)行勾結(jié)定價(jià)，即像一個(gè)壟斷者那樣用高價(jià)格來(lái)宰消費(fèi)者。這樣做，交易費(fèi)用（寡頭進(jìn)行價(jià)格勾結(jié)談判達(dá)成協(xié)議所需要的費(fèi)用）并不高，而勾結(jié)定價(jià)可以為參與者帶來(lái)共同的利益。但為什么這種勾結(jié)定價(jià)在現(xiàn)實(shí)中成功的很少呢？盡管許多國(guó)家“反壟斷法”中有禁止勾結(jié)定價(jià)的條款，但實(shí)際上這個(gè)條款的作用極為有限，因?yàn)楣杨^之間可以采用不易被發(fā)現(xiàn)的隱蔽性勾結(jié)——默契。我們可以用博弈論的分析來(lái)說(shuō)明現(xiàn)實(shí)中的勾結(jié)定價(jià)難以成功的原因。

我們假設(shè)某地牛奶市場(chǎng)由兩家寡頭瓜分，這是寡頭中最簡(jiǎn)單的寡頭——雙頭，也是最容易達(dá)成價(jià)格勾結(jié)協(xié)議的寡頭市場(chǎng)。如果這兩家寡頭（A與B）之間沒(méi)有任何勾結(jié)，各自按成本最低時(shí)產(chǎn)量進(jìn)行生產(chǎn)，各生產(chǎn)3000磅牛奶，成本為每磅6元。這時(shí)，市場(chǎng)總供給量為6000磅牛奶，價(jià)格為6元。各家都沒(méi)有經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)（經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)為零）。

現(xiàn)在這兩家寡頭達(dá)成價(jià)格勾結(jié)。要實(shí)現(xiàn)高價(jià)必須減少產(chǎn)量?，F(xiàn)實(shí)中寡頭之間的價(jià)格勾結(jié)總是以限產(chǎn)為前提的（以后要談到的歐佩克就是這樣）。如果這兩家寡頭把產(chǎn)量確定為 2000磅牛奶，這時(shí)成本為每磅8元。市場(chǎng)總供給量減少為4000磅牛奶，需求并沒(méi)有變，價(jià)格上升至每磅9元。在這種價(jià)格時(shí)，每家寡頭可獲得經(jīng)濟(jì)利潤(rùn) 2000元。當(dāng)然，勾結(jié)起來(lái)對(duì)雙方都是有利好的。

如果達(dá)成協(xié)議方有一方違約會(huì)有什么結(jié)果呢？如果一方違約，生產(chǎn)3000磅牛奶，它的每磅牛奶成本約為6元，另一方守約生產(chǎn)2000磅牛，每磅牛奶成本為8元。這時(shí)市場(chǎng)總供給量為5000磅牛奶，價(jià)格為7.5元。市場(chǎng)價(jià)格只有一個(gè)，是整個(gè)市場(chǎng)的供求總量決定的。違約的一方，成本僅6元，價(jià)格為7.5元，每磅牛奶的利潤(rùn)為 1.5元，總計(jì)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)為4500元。守約的一方，成本為8元，價(jià)格也是7.5元，每磅牛奶虧損0.5元，2000磅牛奶共虧損1000元。

這兩個(gè)寡頭的價(jià)格勾結(jié)協(xié)議的實(shí)施并沒(méi)有法律保障，因?yàn)檫@種協(xié)議是非法的。守約的一方無(wú)法對(duì)違約的一方提出訴訟，即缺乏有效的懲罰。是否守約完全取決于各自的意愿。他們是否會(huì)守約呢？一方守約與否的結(jié)果還取決于對(duì)方是否守約，協(xié)議并沒(méi)有保證對(duì)方守約的硬約束，因此，各方都有守約與違約兩種選擇，而對(duì)方到底會(huì)選擇什么，無(wú)法確定，這時(shí)就可以用博弈論來(lái)分析各自的決策了。

我們來(lái)看A的決策過(guò)程。A要分析在B不同的選擇下，自己的選擇會(huì)有什么結(jié)果。A先假設(shè)B是守約的，這時(shí)A選擇守約可以賺2000元，如果選擇不守約可以賺4500元。兩者相比，A守約時(shí)，B的占優(yōu)戰(zhàn)略是不守約。A再假設(shè)B不守約，這時(shí)A選擇守約要虧損1000元，如果選擇不守約可以不賠不賺（經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)為零）。兩者相比，A不守約時(shí)，B的占優(yōu)越略也是不守約。A的結(jié)論是，無(wú)論B守約還是違約，對(duì)自己最有利的還是不守約。B的分析方法和結(jié)論與A完全一樣。結(jié)果A、B都選擇了不守約，價(jià)格協(xié)議成了一張廢紙。

在這種情況下，A、B如何才能實(shí)現(xiàn)勾結(jié)呢？研究者發(fā)現(xiàn)，如果就是這兩個(gè)寡頭，同樣的博弈會(huì)多次進(jìn)行。雙方最終會(huì)發(fā)現(xiàn)，達(dá)成勾結(jié)的條件是采用一報(bào)還一報(bào)的策略，即對(duì)方這次守約，我下次也守約，如果對(duì)方這次不守約，我下次也不守約。這種情況下，雙方會(huì)發(fā)現(xiàn)，從多次博弈的結(jié)果看，違約是不利的，從而自覺(jué)守約。這種一報(bào)還一報(bào)就成為有效的懲罰。但在現(xiàn)實(shí)中這種情況極為罕見(jiàn)——只有兩個(gè)寡頭，而且多次重復(fù)同樣的博弈。在常見(jiàn)的多頭博弈，而且同樣的博弈很少反復(fù)進(jìn)行的情況下，價(jià)格勾結(jié)就難以成功了。

這種分析與現(xiàn)實(shí)一致嗎？一個(gè)最常用的例子就是歐佩克（石油輸出國(guó)組織）的價(jià)格勾結(jié)。歐佩克是一個(gè)限制產(chǎn)量并提高石油價(jià)格的寡頭價(jià)格聯(lián)盟（又稱“卡特爾”）。他們?cè)?0 年代的成功更多的是共同的政治動(dòng)機(jī)。但經(jīng)濟(jì)利益在長(zhǎng)期中是高于政治的。隨著時(shí)間流逝，博弈論分析的情況就出現(xiàn)了。各成員國(guó)都想，無(wú)論其他國(guó)家是否守約，我違約對(duì)自己是有利的，于是紛紛打破限產(chǎn)規(guī)定，增加生產(chǎn)，結(jié)果到80年代，石油價(jià)格就大幅度下跌了。以后的石油價(jià)格上升不是價(jià)格協(xié)議起作用，而是供求關(guān)系變動(dòng)的結(jié)果

在任何一種市場(chǎng)上，決定價(jià)格的最基本因素還是供求關(guān)系。在供大于求的情況下，任何價(jià)格勾結(jié)都不能長(zhǎng)遠(yuǎn)地提高價(jià)格。在供小于求的情況下，無(wú)需價(jià)格勾結(jié)，價(jià)格也會(huì)上升。在價(jià)格決定中，價(jià)格勾結(jié)是無(wú)用的。過(guò)去我國(guó)出現(xiàn)過(guò)的汽車(chē)行業(yè)自律價(jià)和民航的禁折令等形式的價(jià)格勾結(jié)，哪一個(gè)實(shí)現(xiàn)了？人為的價(jià)格勾結(jié)當(dāng)然阻擋不了供求決定價(jià)格的客觀規(guī)律。博弈論分析的結(jié)論與現(xiàn)實(shí)是一致的。企業(yè)還是不要玩這種小權(quán)術(shù)，老老實(shí)實(shí)提高自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

三、小結(jié)

本文通過(guò)對(duì)反壟斷法的制定過(guò)程進(jìn)行簡(jiǎn)要的博弈分析，旨在說(shuō)明法律的制定不僅是立法機(jī)構(gòu)的單方行為，還是一個(gè)規(guī)制者與被規(guī)制者——政府和企業(yè)相互博弈的互動(dòng)的過(guò)程。如果在法律的制定過(guò)程中忽略了這一點(diǎn)，就很容易導(dǎo)致法律對(duì)于現(xiàn)實(shí)生活的無(wú)效和“無(wú)能為力”，從而不能有效地實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。

參考文獻(xiàn)

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