風(fēng)險分析的方法精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇風(fēng)險分析的方法范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

【關(guān)鍵詞】公路工程建設(shè)項目;社會穩(wěn)定風(fēng)險分析;方法

1 《中華人民共進(jìn)行和國公路法》明確規(guī)定：“國家鼓勵國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織對公路建設(shè)進(jìn)行投資”

近幾年來，國家宏觀經(jīng)濟(jì)的政策之一就是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，無疑對投資公路建設(shè)是一個大好時機(jī)，公路建設(shè)投資收益穩(wěn)定，風(fēng)險小，但是投資金額巨大，回收周期長，所以在投資之前必須進(jìn)行分先分析，制定分析框架，從每個立意點(diǎn)去分析。針對公路建設(shè)項目的內(nèi)容，我們進(jìn)行分析之后主要是幫助項目方案全面考慮公路建設(shè)項目的社會收益目標(biāo)，在服務(wù)社會整體利益的同時，盡量避免對局部地區(qū)產(chǎn)生不利的影響，對公路建設(shè)項目的投資風(fēng)險分析具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。

2 公路投資項目風(fēng)險

2.1 對于風(fēng)險的定義

顧名思義就是“遭受風(fēng)險，承蒙損失或者傷害的機(jī)會”，近年來也有學(xué)者對風(fēng)險的概念提出了不同的觀點(diǎn)，實(shí)質(zhì)上，風(fēng)險是對項目目標(biāo)的一種有利或者不利的不確定性事件。我們在進(jìn)行分析的時候，既要考慮到風(fēng)險導(dǎo)致的獲利程度或者損失程度，又要考慮到風(fēng)險發(fā)生的可能大小。

2.2 風(fēng)險調(diào)查

風(fēng)險調(diào)查我們可以從以下幾個方面著手調(diào)查：對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的影響;利益相關(guān)者的意見或者建議;組織社團(tuán)政府的態(tài)度;同類項目的經(jīng)驗參數(shù)。就這些調(diào)查內(nèi)容而言，我們需要文獻(xiàn)搜索，新聞搜索，實(shí)地考察，走訪群眾，開會探討等多種方法。

3 公路投資項目風(fēng)險分析

3.1 風(fēng)險識別

（1）對于建設(shè)項目成本的增加會導(dǎo)致風(fēng)險增大，公路項目從最開始的籌備到后期的竣交工驗收是需要很大一筆花銷的，除了項目規(guī)模自身的變化帶來大的成本增高以外，還會受到市場變化的影響，市場供求情況發(fā)生變化，會造成物價波動，對于人工、材料、機(jī)械的費(fèi)用產(chǎn)生很大影響，除了上述原因以外，在初期對土地征用和拆遷費(fèi)用評估不準(zhǔn)確都會導(dǎo)致成本增加。

（2）在公路工程中，只注重眼前的利益而忽視公路在建成完工之后還需要保養(yǎng)，很多地方會把公路養(yǎng)護(hù)方面的費(fèi)用忽視，造成前期投資估算的費(fèi)用偏低，在后期公路運(yùn)營的時候會造成比較大的營運(yùn)成本。

（3）目前我國是發(fā)展中國家，政策也在不斷的完善和不斷地調(diào)整，有時候會對公路方面進(jìn)行壓縮改革，那么對于公路基本建設(shè)的一些項目很難批復(fù)，不但會影響進(jìn)度，還會造成合同關(guān)系不明確的關(guān)系等，都會增加風(fēng)險發(fā)生的可能。

（4）目前為止公路建設(shè)的營運(yùn)費(fèi)來自過往車輛的通行費(fèi)用，廣告租賃費(fèi)用等，但是很受車流量的限制，如果車流量減少，勢必會導(dǎo)致營運(yùn)收入的減少，會影響到投資者的利益。

3.2 風(fēng)險識別的方法

3.2.1 調(diào)查問卷法

調(diào)查問卷是最簡單的分析方法，可以了解到這個工程的各個層面的意見和建議，對于問題的設(shè)定，可以從對于我們的能力是否可以滿足項目要求;與已完工的項目比有哪些需要改進(jìn)的地方;自己對這個項目是否看好，有沒有什么意見或者建議之類的方面去進(jìn)項調(diào)查。

3.2.2 圖解法

圖解法是一種形象生動的風(fēng)險挖掘方法，簡單有效，運(yùn)用廣泛，可以繪制風(fēng)險圖，確定風(fēng)險發(fā)生的原因，針對原因提出相應(yīng)的解決方案。

3.2.3 情景分析法

情景分析法可以通過對系統(tǒng)內(nèi)外因素的分析來設(shè)計多種可能發(fā)生的方案，但是針對面較小，如對決策者提醒注意某種措施可能引起的風(fēng)險后果;研究某些關(guān)鍵性因素對未來過程的影響比較有用，其他發(fā)面不太實(shí)用，所以我國使用這種方法的較少。

3.2.4 頭腦風(fēng)暴法

頭腦風(fēng)暴法是美國人奧斯本提出來的，主要是在一個專家小組內(nèi)進(jìn)行，許多專家或者行業(yè)精英集中在一起提出意見進(jìn)行討論，但是這種方法有一個弊端，就是大家會受到行業(yè)專家的影響，從而發(fā)生“思維共振”，無法提出創(chuàng)新思想，局限了問題的思考。

3.2.5 德爾菲法

德爾菲法又稱專家調(diào)查法，它可以把公路工程項目風(fēng)險管理小組和已經(jīng)選定的相關(guān)行業(yè)、相關(guān)專業(yè)專家連接起來，進(jìn)行匿名征集意見，這樣有利于保護(hù)最原始的創(chuàng)造性思維，然后在反復(fù)的進(jìn)行統(tǒng)計處理，征詢幾輪意見之后，專家們的意見趨于一致，這個方法目前在我國公路項目風(fēng)險識別上收到了很好的效果。

3.3 規(guī)避風(fēng)險的方法

3.3.1 爭取有利的政策優(yōu)惠

在項目進(jìn)行之前，對當(dāng)?shù)卣约皣艺咭M(jìn)行了解，看是否在這個地方目前或者今后有什么政策的導(dǎo)向，在談判的時候多一些籌碼，加強(qiáng)優(yōu)惠政策，對于優(yōu)惠的政策要及時寫入合同，避免后期糾紛，對于回收期長的項目，要在土地使用權(quán)、收費(fèi)權(quán)等項目上做好協(xié)定。

3.3.2 做好價格的預(yù)測

在價格預(yù)測方面，目前我們的技術(shù)和方法不是很成熟，但是在實(shí)際預(yù)測的時候，為了保證精確地預(yù)測結(jié)果，我們可以建立模型，多角度分析，根據(jù)參數(shù)選擇不同的指標(biāo)方案，再結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的特點(diǎn)，反復(fù)比較，預(yù)測出一個較為精確的價格，尤其是土地方面的價格，尤其重要。

3.3.3 準(zhǔn)備條款明確的合同，在簽訂合同的時候?qū)τ跅l款的表述要清楚，尤其是權(quán)責(zé)有明確，避免后期糾紛

3.3.4 協(xié)調(diào)好政府關(guān)系

我們在建設(shè)項目的時候要協(xié)調(diào)好和業(yè)主，和政府的關(guān)系，希望可以得到政府的支持，我們要建立良好的作風(fēng)，和地方政府建立相互信任。積極健康的工作關(guān)系是后期公路建設(shè)投資順利進(jìn)行的保證。

4 結(jié)束語

本文對風(fēng)險的來源與風(fēng)險識別的方法做了描述，針對風(fēng)險的來源提出了一點(diǎn)筆者自己的建議。目前我國的技術(shù)發(fā)展水平還未完善成熟，風(fēng)險管理體制也不健全，還需要花費(fèi)大量的人力物力去進(jìn)行研究，也希望能夠總結(jié)更多的經(jīng)驗和知識，幫助進(jìn)一步完善我國的風(fēng)險分析。

【參考文獻(xiàn)】

[1]岳永紅.公路投資風(fēng)險分析及規(guī)避方法探討[J].黑龍江交通科技，2014（2）.

篇(2)

［關(guān)鍵詞］蒙特卡羅模擬；工程造價；風(fēng)險分析

［中圖分類號］TU723［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］A［文章編號］1005-6432（2013）2-0035-02

1引言

目前我國工程項目造價估算方法依然是根據(jù)設(shè)計文件以及定額或經(jīng)驗數(shù)據(jù)，計算出一個總的確定的數(shù)值，工程承包企業(yè)便以此定值為依據(jù)投標(biāo)報價并制訂成本計劃。但實(shí)際上，工程項目在實(shí)施過程中往往受到諸如自然、勞動生產(chǎn)率、施工管理水平、市場等眾多不確定因素的影響，各工序的成本具有較大的不確定性，并非是能事先確知的定值，而是服從某種概率分布的一個隨機(jī)變量，因此構(gòu)成的工程項目總造價也是一個隨機(jī)變量，而應(yīng)用蒙特卡羅模擬技術(shù)可以預(yù)測工程項目的總造價并進(jìn)行風(fēng)險分析。

工程實(shí)施過程中遇到各種風(fēng)險因素對不同分項工作的影響程度是不同的，且有些風(fēng)險因素之間還存在關(guān)聯(lián)，難以用數(shù)學(xué)方法準(zhǔn)確表示它們各自對工程造價成本的影響，但在各種因素的共同作用下，對工程某分項工作的總體綜合影響是可知的，在工程施工時，在各種隨機(jī)因素的共同作用下，各分項工程的成本值在某一范圍內(nèi)變化，而某分項工程的單位成本分布于一個區(qū)間內(nèi)，有最大、最小值，在此區(qū)間內(nèi)的分布也不均勻，存在一個最可能值，并且在進(jìn)行大量的施工實(shí)踐（模擬）后，它們會呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性，服從某種統(tǒng)計規(guī)律，雖然不能確切地知道該值，但可以用數(shù)學(xué)方法對它們的分布情況加以描述，因此，可以依據(jù)工程項目的歷史成本資料，考慮時間因素，計算出各分項工程的分布參數(shù)；可用蒙特卡羅法逐步模擬出擬建工程的可能成本區(qū)間以及實(shí)現(xiàn)某一計劃成本值的可能性，以便為施工企業(yè)下一步風(fēng)險決策、控制提供科學(xué)的理論依據(jù)。

2蒙特卡羅原理

蒙特卡羅（Monte Carlo）方法亦稱為隨機(jī)模擬（Random simulation）方法，有時也稱為隨機(jī)抽樣（Random sampling）技術(shù)。該方法的基本思想是：首先建立一個概率模型或隨機(jī)過程，使它的參數(shù)等于問題的解，然后通過對模型或過程的觀察或抽樣試驗來計算所求參數(shù)的統(tǒng)計特征，隨后得出所求解的近似值。解的精確度可用估計值的標(biāo)準(zhǔn)誤差來表示。

蒙特卡羅模擬法用于工程造價風(fēng)險分析的實(shí)施步驟如下：

（1）分析哪些原始指標(biāo)屬于隨機(jī)變量，并確定出這些隨機(jī)變量的某些特征（如概率分布、均值、方差等）；

（2）通過模擬試驗隨機(jī)選取各隨機(jī)變量的值，并使選取的隨機(jī)值符合各自的概率分布。通常先產(chǎn)生均勻分布的隨機(jī)數(shù)，然后生成服從某一分布的隨機(jī)數(shù)據(jù)，方可進(jìn)行隨機(jī)模擬試驗；

（3）建立經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的數(shù)學(xué)模型；

（4）根據(jù)模擬試驗結(jié)果，計算出經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的一系列樣本值；

（5）經(jīng)過多次計算機(jī)模擬試驗，求出經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的概率分布或其他特征值；

（6）檢驗試驗次數(shù)是否滿足預(yù)定的精度要求。

3造價風(fēng)險模擬步驟

3.1預(yù)測模型的建立

根據(jù)工程造價投資費(fèi)用的構(gòu)成原理，采用WBS工程分解，把工程投資費(fèi)用分解為以下內(nèi)容：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息和固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅（現(xiàn)暫停征收）。其中每一部分又包括很多詳細(xì)的內(nèi)容，把這主要的五部分匯總起來，就是工程造價投資費(fèi)用，所以，

工程造價=（工程費(fèi)用+工程建設(shè)其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)+建設(shè)期利息）

3.2工程造價風(fēng)險影響因素及其分布

選擇合適的分布對Monte Carlo仿真來說非常重要，實(shí)際工作中，很難求得絕對反映客觀實(shí)際的概率分布，即使是根據(jù)過去大量的統(tǒng)計資料或?qū)嶒灁?shù)據(jù)計算出來的數(shù)字，也總是有限的、相對的，不可能包括反映的全部事實(shí)。作為計算依據(jù)的資料也總是過去的資料，而時間、環(huán)境、條件和市場等因素時時刻刻都在發(fā)生變化，過去的資料并不能完全反映現(xiàn)在和將來，只能作為過去的演化規(guī)律用以判定未來；另外，在項目風(fēng)險分析工作實(shí)踐中，人們遇到的各種風(fēng)險因素是不可能重復(fù)的，所以不可能做出準(zhǔn)確的分析，更難以計算出風(fēng)險發(fā)生的客觀概率，也無法確定出風(fēng)險對造價的影響大小。所以，我們可以發(fā)揮主觀能動性，由風(fēng)險管理的決策者及相關(guān)領(lǐng)域的專家對某些風(fēng)險因素出現(xiàn)的概率進(jìn)行主觀估計，可以采取德爾菲法和專家經(jīng)驗判斷法來估計分布概率，這是一種用較少信息量做出主觀估計的方法。

3.3模擬次數(shù)的確定和隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生

模擬的重復(fù)次數(shù)影響著結(jié)果的質(zhì)量，一般重復(fù)次數(shù)越多，對輸出分布的特性刻畫及參數(shù)估計就越精確。在RiskSimulator軟件中要求輸入需要仿真試驗的次數(shù)。進(jìn)行3000次試驗意味著會產(chǎn)生基于輸入假設(shè)的3000個不同的結(jié)果。可以根據(jù)需要改變試驗次數(shù)，但是鍵入的數(shù)值必須是正整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)的運(yùn)行次數(shù)是1000次。同時可以利用精度和誤差控制來自動幫助決定需要進(jìn)行仿真的次數(shù)。

精度控制會自動確定所需的試驗次數(shù)，當(dāng)達(dá)到預(yù)先設(shè)定的精度水平時仿真就會停止。精度控制功能允許您自己設(shè)置想要的精度。一般來說，試驗的次數(shù)越多，置信區(qū)間就越窄，統(tǒng)計數(shù)據(jù)也越精確。RiskSimulator里的精度控制功能利用置信區(qū)間的特征來確定是否達(dá)到了某統(tǒng)計量的精度水平。該軟件會自動產(chǎn)生所需要的隨機(jī)數(shù)。

4基于蒙特卡羅模擬方法的項目工程造價風(fēng)險分析4.1項目概況

該工程為××綜合樓工程，該建筑由連體建筑公用的地下部分、裙房部分和主體樓座及分?jǐn)偟氖彝夤こ探M成，費(fèi)用包含工程費(fèi)用，建設(shè)其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)，項目建筑規(guī)模為41200M2，總投資為19223.59萬元，包括：

工程費(fèi)用16160.42萬元，包括：

（1）主體建筑、裝修工程，給排水工程，消防工程，采暖通風(fēng)及空調(diào)，天然氣工程，強(qiáng)電工程，弱電工程，車輛管理系統(tǒng)和電梯工程和室外工程等10個工程。

（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用為1585.32萬元，包括建設(shè)單位管理費(fèi)、城市基礎(chǔ)社會配套費(fèi)、環(huán)境影響評價費(fèi)、地震安全評估費(fèi)、交通評估費(fèi)、伐移樹木補(bǔ)償費(fèi)等建設(shè)前期費(fèi)用、勘察設(shè)計費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)和工程保險費(fèi)等。

（3）預(yù)備費(fèi)1064.74萬元。

（4）建設(shè)期利息413.1萬元。

其中通過軟件提供的颶風(fēng)圖分析出建筑工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、混凝土結(jié)構(gòu)工程和玻璃幕墻是構(gòu)成工程總投資的主要部分，也是工程造價計量產(chǎn)生風(fēng)險的主要部分。

4.2工程費(fèi)用模擬分析步驟

（1）按項目建立工程費(fèi)用的電子表格模型，選擇成本控制要素。在工程費(fèi)用模擬模型構(gòu)建過程中，我們采用從下到上的構(gòu)建過程，即從最基本的成本構(gòu)成要素逐級向上構(gòu)建。案例中選取5個大項共計40個子項作為成本控制要素建立電子表格，主要包括：土建、裝修工程費(fèi)用，地下結(jié)構(gòu)工程、混凝土結(jié)構(gòu)工程、采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、工程內(nèi)建設(shè)其他費(fèi)用和玻璃幕墻，預(yù)備費(fèi)，裙房裝飾等。

（2）規(guī)定關(guān)于變量概率分布的假設(shè)，RiskSimulator軟件已準(zhǔn)備好概率分布可供選擇。案例中根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、經(jīng)驗值判斷等方法，分別對各子項進(jìn)行概率變量分布假設(shè)，選取正態(tài)分布、三角分布、均勻分布等作為各子項的分布假設(shè)（均由計算機(jī)自動完成）。本文根據(jù)實(shí)際情況，本著簡化的原則，選擇三角分布。

（3）規(guī)定預(yù)測單元即有關(guān)輸出變量。案例中設(shè)定“工程造價”。

（4）設(shè)定迭代次數(shù)。一般而言，迭代次數(shù)越多，模擬結(jié)果越精確。案例設(shè)定迭代次數(shù)為3000次，該數(shù)據(jù)在下圖中顯示。

（5）運(yùn)行模擬。在“運(yùn)行首選”對話框內(nèi)選擇定義蒙特卡羅模擬，然后運(yùn)行模擬。

（6）模擬結(jié)束后，在圖中定義置信水平（案例中定義置信度為95%），從而測算出造價范圍。

4.3工程費(fèi)用模擬運(yùn)行結(jié)果分析

對工程造價預(yù)測參數(shù)圖進(jìn)行分析，可得到工程造價均值為19100.4685萬元，中值19128.3484萬元，標(biāo)準(zhǔn)差為455.3830萬元等統(tǒng)計參數(shù)。

由下圖可見，項目總造價經(jīng)過3000次迭代后極大值為20370.1143萬元和極小值在17623.1341萬元范圍內(nèi)波動，變動跨度在2747萬元左右，在置信水平不同時，工程造價的取值范圍也不盡相同。

而我們通過靜態(tài)估算方法估計投資費(fèi)用為19223.59萬元，相當(dāng)于其置信水平為80%的投資估算。

工程造價預(yù)測參數(shù)圖

5結(jié)論

通過以上分析可以看出，利用蒙特卡羅模擬可以考慮各種不確定性因素對工程造價的影響，對工程造價結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險性分析，為工程投資決策和報價決策提供依據(jù)，現(xiàn)有的預(yù)算軟件只需修改參數(shù)的輸入，并增加一個隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生的模塊，即可實(shí)現(xiàn)該功能。但這種方法要求建立在對以往資料的統(tǒng)計分析比較詳細(xì)、對未來變化的估計比較可觀的基礎(chǔ)上，才能得出較為合理有效的數(shù)據(jù)。

參考文獻(xiàn)：

［1］王中偉.用EXCEL實(shí)現(xiàn)工程項目的蒙特卡羅模擬分析［J］.廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報，2005（1）：101-103.

篇(3)

風(fēng)險分析的方法有很多，其中最主要的有以下幾種：首先是綜合評價法，綜合評價法是常用的方法之一，調(diào)查專家意見也是綜合評價法主要的手段。在綜合評價法中，識別完風(fēng)險后要建立相關(guān)調(diào)查表，然后依此來分析出風(fēng)險的厲害程度，將風(fēng)險的發(fā)生概率計算出來，也要將各種因素劃分等級，最后再將這些風(fēng)險綜合起來進(jìn)行分析。其次是模擬技術(shù)，在影響項目質(zhì)量的因素中，有些因素會出現(xiàn)多種狀態(tài)，在這種復(fù)雜狀況下適合采用模擬技術(shù)。模擬技術(shù)采用的是隨機(jī)抽樣方法，它根據(jù)變量數(shù)值來判斷評價指標(biāo)，然后根據(jù)指標(biāo)概率分布、期望值等來評估項目存在的風(fēng)險程度。最后是專家調(diào)查法。在進(jìn)行風(fēng)險分析的過程中，都可用專家調(diào)查法，它是通過專家的知識及經(jīng)驗來判斷潛在風(fēng)險的方法。在采用專家調(diào)查法時需要注意有關(guān)規(guī)定，專家組要有一定的規(guī)模，人數(shù)一般在10-20之間，具體人數(shù)要根據(jù)項目情況來制定。

2水利工程風(fēng)險分析探討

要解決水利工程中存在的問題，就需要做好風(fēng)險管理工作，利用各種方法對影響工程的因素進(jìn)行分析，找出問題所在，然后才能解決問題。在水利工程中，風(fēng)險分析的方法有很多種，包括數(shù)理統(tǒng)計法、層次分析法等，我們可以將其歸納為兩大方面：單一風(fēng)險分析和綜合風(fēng)險分析。下面我們來分別了解一下這兩類方法。2.1單一風(fēng)險分析單一風(fēng)險分析主要是根據(jù)水利工程本身的不確定性來進(jìn)行分析的，它集聚了多種有效的風(fēng)險分析方法，包括數(shù)理統(tǒng)計法、回歸法、隨機(jī)Bayes法等，其中最主要的是數(shù)理統(tǒng)計法。在單一風(fēng)險分析方法中，數(shù)理統(tǒng)計法相對成熟，而且使用最多，無論是最初的直接積分法還是后來的MC法、一次二階矩法等都發(fā)揮了重要的作用，下面我們來具體了解一下這幾種分析方法。2.1.1直接積分法在直接積分法中，首先我們需要得知工程風(fēng)險因素概率關(guān)系，據(jù)此來分析相關(guān)的功能函數(shù)，并且要計算出數(shù)值積分，從而得出工程風(fēng)險。直接積分法用起來相對簡單，它適合用于工程影響因素較少的情況，例如在分析大壩溢流事件時，可以采用直接積分法，用它計算出大壩事故概率。而在工程影響因素多時，直接積分法就難以發(fā)揮效應(yīng)，很難分析出事故發(fā)生概率，因此這種分析方法具有一定的局限性。2.1.2MC法從上面得知，在工程影響因素較多時難以采用直接積分法分析概率，此種情況下可以采用MC法。MC法應(yīng)用廣泛，適用于不同類型的水利工程風(fēng)險分析，既可用來計算調(diào)洪風(fēng)險率，也可用來計算堤防失事概率，這種方法相對簡單，計算準(zhǔn)確性較高，在一定情況下，利用它可以輕松的得出風(fēng)險率，解決風(fēng)險因素問題。但是，MC法也具有一定的缺陷，它適用于獨(dú)立的變量，卻不能判斷變量之間的影響，而且計算需要信息量比較大，計算依據(jù)的有關(guān)數(shù)據(jù)不完整時就難以實(shí)行。2.1.3一次二階矩法因為MC法的局限性，風(fēng)險分析法不斷發(fā)展，進(jìn)一步克服了有關(guān)問題，研究出了計算量較少的一次二階矩法。該方法可以用于工程因素比較復(fù)雜的情況下，它只需要用均值和方差來進(jìn)行計算，擺脫了變量概率分布的依賴，在將各種變量線性化之后，運(yùn)用迭代法計算有關(guān)距離，從而獲取風(fēng)險率。在選擇線性化點(diǎn)時，分為兩種情況，一種是將其定位均值點(diǎn)，另一種將其定位風(fēng)險點(diǎn)，根據(jù)這兩種情況可以將一次二階矩法分成MFOSM和AFOSM兩種方法。MFOSM在計算時容易出現(xiàn)誤差，可以用AFOSM法來彌補(bǔ)它的缺點(diǎn)，兩種方法在風(fēng)險分析中使用較廣。一次二階矩法相對MC法來說計算效率有了提高，應(yīng)用范圍也越來越廣，目前，運(yùn)用一次二階矩法不僅可以準(zhǔn)確計算出水質(zhì)風(fēng)險率，而且將它運(yùn)用到了水質(zhì)評價中。2.2綜合風(fēng)險分析在水利工程風(fēng)險因素中，除了它本身具備的變量外，還有許多來自外界的影響，像技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等因素，因此使得風(fēng)險分析增添了模糊性，在這種情況下，就需要用到綜合風(fēng)險分析方法。綜合風(fēng)險分析法使用起來相對方便，它詮釋的方面很多，評價內(nèi)容較多，分析結(jié)果相對全面。在綜合風(fēng)險分析中，首先要將評價對象明確出來，然后再制定評價指標(biāo)，再根據(jù)有關(guān)方法對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，從而確定出權(quán)重系數(shù)，最后再利用已知的風(fēng)險分析情況，計算出綜合評價值。在水利工程中，利用單一風(fēng)險分析方法將各因素進(jìn)行分析后，仍然存在著許多具有矛盾的風(fēng)險因素，這就需要利用綜合風(fēng)險分析方法將它們進(jìn)行合理的排序，從而得出總體評價，實(shí)現(xiàn)綜合風(fēng)險分析的功能。換一個角度講，可以將綜合風(fēng)險分析實(shí)現(xiàn)風(fēng)險優(yōu)化的過程分解為兩次映射，它通過這兩次映射將空間點(diǎn)與有序空間點(diǎn)聯(lián)系起來，然后再運(yùn)用各種分析方法，計算出綜合指標(biāo)，從而在有序空間里進(jìn)行明確的比較。

3總結(jié)

篇(4)

電力能源是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)能源，從特大型企業(yè)的生產(chǎn)到普通居民生活都離不開電能，因此，電力能源是社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最基本因素。電能借助電網(wǎng)將電能進(jìn)行分級傳輸，這中間會有電壓等級的變化、輸電線路的長短、電磁上相互連接相互耦合等一系列變化或轉(zhuǎn)換，而這些變化隨時都是出現(xiàn)問題的關(guān)鍵點(diǎn)，而問題的出現(xiàn)都會威脅系統(tǒng)的安全運(yùn)行，所以控制隱患的發(fā)生是電力企業(yè)不可或缺的一項重要任務(wù)。例如：發(fā)生于1990年華北大面積污閃事故，造成了800MW的電荷損失以及177．1T/kWh的電量耗損。綜合上述情況，對基層縣供電企業(yè)推行相關(guān)的安全風(fēng)險分析具有十分重要的意義。

2安全風(fēng)險分析的現(xiàn)狀

安全風(fēng)險分析指的是按照相關(guān)的管理方法與規(guī)定，詳細(xì)而具體地對整個電力系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行具體的分析和研究，從而得到存在于系統(tǒng)中的危險元素、事故的發(fā)生概率以及帶給整個供電企業(yè)的損失程度一個詳細(xì)的評估，從而再制定有效措施預(yù)防系統(tǒng)安全運(yùn)行的方案，做到預(yù)防于未然。安全風(fēng)險分析最早源于美國推行的保險行業(yè)中，隨著在二戰(zhàn)后的化工企業(yè)中出現(xiàn)愈來愈多的人身事故，為了降低相關(guān)的企業(yè)損失，企業(yè)開始控制危險源的發(fā)生，從而在一定程度上促進(jìn)了安全風(fēng)險分析的發(fā)展。安全風(fēng)險評價分析由美國道化學(xué)公司提出，并在該公司的向后十年中不斷得到升級與完善，最終提高了安全風(fēng)險分析的準(zhǔn)確度。隨著風(fēng)險分析的推出，愈來愈多的企業(yè)單位開始采納并在此基礎(chǔ)上推行屬于自身的安全風(fēng)險分析方法，在各個企業(yè)的發(fā)展中，該體系得到更進(jìn)一步的完善與升級，達(dá)到了評價分析更加準(zhǔn)確詳細(xì)的水平。我國在安全風(fēng)險分析方面也始終保持著鉆研的態(tài)度，在1981年時，國內(nèi)勞動人事部首次開展安全評價的研究工作標(biāo)志著安全風(fēng)險分析在我國的起步?？傊踩L(fēng)險分析在國外與始終受到專家們的重點(diǎn)關(guān)注，安全風(fēng)險體系始終處于完善與升級當(dāng)中。

3安全風(fēng)險分析方法

在供電企業(yè)安全分析不斷完善的背景下，其方法也在逐步得到提高與改進(jìn)。結(jié)合如今的發(fā)展情況，基層縣供電企業(yè)安全分析方法經(jīng)常用于應(yīng)用當(dāng)中的主要有：

3.1綜合模糊評價

具體操作時，先建立評價對象相關(guān)的指標(biāo)與模糊數(shù)學(xué)模型，給出相應(yīng)的評價指標(biāo)的隸屬函數(shù)，通過參照各個相關(guān)的因素，通過采取相應(yīng)措施進(jìn)合理的劃分，最終得出科學(xué)性的結(jié)論。模糊綜合評判容易掌握，主要在多因素的繁瑣方面有著較好的評價效果，也是其他方法無法替代的，有著較廣的適應(yīng)范圍。

3.2以灰色系統(tǒng)為基礎(chǔ)的分析方法

灰色系統(tǒng)通過運(yùn)用不同的顏色表達(dá)出不同的信息，內(nèi)部特性已知的信息系統(tǒng)屬于白色系統(tǒng)，完全未知信息系統(tǒng)屬于黑色系統(tǒng)。系統(tǒng)的灰色范圍不僅僅包括了模糊與隨機(jī)性，這兩種不確定性以外屬性也屬于系統(tǒng)的灰色，以此理論為基礎(chǔ)，灰色系統(tǒng)分析方法能夠在安全風(fēng)險分析中起到關(guān)鍵的作用，值得信賴。

4安全分析中出現(xiàn)的問題

關(guān)于基層縣供電企業(yè)安全風(fēng)險分析中出現(xiàn)的問題，主要有以下幾個方面：①只在物的指標(biāo)方面下工夫，不重視軟的指標(biāo)的管理上，企業(yè)每每提及安全的因素，總會出現(xiàn)設(shè)備配置以及質(zhì)量等方面的東西，在軟因素方面，只能看到思想意識淡薄之類的言辭。上述問題出現(xiàn)的原因主要是由于缺乏一套完整的管理制度，一旦安全制度落實(shí)到位，就不會出現(xiàn)相關(guān)的安全問題。②沒有充分發(fā)揮人的作用，“人是企業(yè)之本”，人為是避免安全事故出現(xiàn)的最基本元素，只有供電企業(yè)中的人做好自己的本職工作，發(fā)揮出人這個因素的全方面作用，才能在安全風(fēng)險分析中更好地進(jìn)行相應(yīng)工作。③安全風(fēng)險方法并不是所有企業(yè)單位都能適用，伴隨著安全風(fēng)險分析重要性的傳播，愈來愈受到更多企業(yè)的青睞，但是結(jié)合每個供電企業(yè)單位自身的發(fā)展情況，并不是所有的企業(yè)都可以采用同一個安全分析法，每個企業(yè)單位只有根據(jù)自身發(fā)展需要，制定出適合自己發(fā)展的安全分析方法，才能夠在企業(yè)安全風(fēng)險降低方面起到實(shí)質(zhì)性的作用。

5結(jié)語

篇(5)

可靠性與風(fēng)險是兩個互補(bǔ)概念，前者的研究始于本世紀(jì)30～40年代，用概率論研究機(jī)器設(shè)備的維修問題；后者的研究始于50年代，最早是由軍工生產(chǎn)部門提出。到80年代初，可靠性和風(fēng)險分析理論逐步形成一門內(nèi)容豐富、方法多樣、理論體系較完整的邊緣科學(xué)。

在水資源工程中可靠性概念應(yīng)用早于風(fēng)險，例如在水庫調(diào)度中，人們早就用發(fā)電保證率、灌溉保證率等概念方法評價水庫運(yùn)行策略的優(yōu)劣。風(fēng)險分析在70年代后期才滲透到水資源研究領(lǐng)域，并最早在美國水資源開發(fā)中得以應(yīng)用。1984年北大西洋公約組織成立了ASI高級研究所，專門從事水資源工程的可靠性與風(fēng)險研究，并提出了水資源工程可靠性與風(fēng)險的研究框架和系統(tǒng)理論、方法及評價指標(biāo)。目前世界各國對水資源工程中的風(fēng)險決策以及水資源系統(tǒng)運(yùn)行的風(fēng)險分析都高度重視，并開展了廣泛的研究〔2,3〕。但作為水資源系統(tǒng)研究的一個重要分支——水庫調(diào)度，其風(fēng)險概念和分析方法80年代才提出，研究剛剛起步。

近年來國內(nèi)的許多學(xué)者對此進(jìn)行了研究〔4〕。傅湘等用概率組合方法估算了水庫下游防洪區(qū)的洪災(zāi)風(fēng)險率，用系統(tǒng)分析方法建立了大型水庫汛限水位風(fēng)險分析模型；馮平等研究了汛限水位對防洪和發(fā)電的影響，通過風(fēng)險效益比較定量給出了合理的汛限水位；謝崇寶等分析了水庫防洪風(fēng)險計算中水文、水流及水位庫容關(guān)系的不確定性，研究了水庫防洪全面風(fēng)險率模型應(yīng)用問題；梁川以極差分析法進(jìn)行防洪調(diào)度風(fēng)險評估；王本德等〔5〕建立了水庫防洪實(shí)時風(fēng)險調(diào)度模型，該模型考慮了水庫下游防洪效益與水庫風(fēng)險兩個目標(biāo)，又在論述水庫預(yù)蓄效益與風(fēng)險分析的必要性和主要困難的基礎(chǔ)上，首先提出了一種風(fēng)險率的計算方法，然后提出一種以經(jīng)濟(jì)效益與風(fēng)險率為目標(biāo)的水庫預(yù)蓄水位模糊控制模型及求解方法；田峰巍等提出了依據(jù)典型聯(lián)合概率分布函數(shù)的風(fēng)險決策方法。李國芳和覃愛基采用頻率分析方法，對水利工程經(jīng)濟(jì)風(fēng)險分析方面進(jìn)行探討，得出一些有益的結(jié)論。隨著矩分析方法和熵理論的日臻完善，可將信息熵、概率論和風(fēng)險估計結(jié)合起來，建立最大熵風(fēng)險估計模型。李繼清等〔6〕采用層次分析方法，將水利工程經(jīng)濟(jì)效益系統(tǒng)劃分為防洪、發(fā)電、灌溉(供水)效益子系統(tǒng)，辯識出風(fēng)險因子，通過兩種風(fēng)險組合方式，建立最大熵模型，得到系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險特性。

2風(fēng)險分析的一般方法〔5～10〕<>

2.1靜態(tài)與動態(tài)相結(jié)合的調(diào)查方法

調(diào)查方法是通過對風(fēng)險主體進(jìn)行實(shí)際調(diào)查并掌握風(fēng)險的有關(guān)信息。動態(tài)與靜態(tài)結(jié)合是指調(diào)查既要了解主體的現(xiàn)狀，又要了解過去，又要?dú)w納總結(jié)，預(yù)測它的未來。就水資源系統(tǒng)而言采用調(diào)查法對有些問題并不適宜，如水庫調(diào)度風(fēng)險問題。

2.2微觀與宏觀相結(jié)合的系統(tǒng)方法

系統(tǒng)方法是現(xiàn)代科學(xué)研究的重要方法。它是從系統(tǒng)整體性出發(fā)，通過研究風(fēng)險主體內(nèi)部各方面的關(guān)系、風(fēng)險環(huán)境諸要素之間的關(guān)系、風(fēng)險主體同風(fēng)險環(huán)境的關(guān)系等，確定風(fēng)險系統(tǒng)的目標(biāo)，建立系統(tǒng)整體數(shù)學(xué)模型，求解最優(yōu)風(fēng)險決策，建立風(fēng)險利益機(jī)制，進(jìn)行風(fēng)險控制和風(fēng)險處理。該方法適用廣泛，從理論上講是較科學(xué)、理想，但應(yīng)用難度大。

2.3定性和定量相結(jié)合的分析方法

2.3.1定性風(fēng)險分析方法定性風(fēng)險分析方法主要用于風(fēng)險可測度很小的風(fēng)險主體。常用的方法有調(diào)查法、矩陣分析法和德爾菲法。德爾菲法是美國咨詢機(jī)構(gòu)蘭德公司首先提出，主要是借助于有關(guān)專家的知識、經(jīng)驗和判斷來對風(fēng)險加以估計和分析。在水資源系統(tǒng)中有些不確定性因素難以分析、計算，因此該法在水庫調(diào)度風(fēng)險決策中具有實(shí)用價值。

2.3.2定量風(fēng)險分析方法定量風(fēng)險分析方法是借助數(shù)學(xué)工具研究風(fēng)險主體中的數(shù)量特征關(guān)系和變化，確定其風(fēng)險率(或度)。

（1）基于概率論與數(shù)理統(tǒng)計的風(fēng)險分析方法

概率論與數(shù)理統(tǒng)計是研究水庫調(diào)度中可靠性與風(fēng)險率的最為有力的工具，如過去對水庫運(yùn)行的發(fā)電保證率和灌溉保證率等的計算均是建立在該基礎(chǔ)上的。該基礎(chǔ)理論和方法也適宜于解決風(fēng)險率的計算。

根據(jù)水庫調(diào)度中風(fēng)險的特點(diǎn)，以下介紹4種方法：

①采用典型概率分布函數(shù)計算風(fēng)險率

在水庫調(diào)度中，影響風(fēng)險主體的不確定性風(fēng)險變量(或隨機(jī)變量)大都服從一些典型的概率分布，如三角形分布、威布爾分布、正態(tài)分布、高斯分布、伽瑪分布、皮爾遜Ⅲ型分布等。因此用概率分布密度函數(shù)的積分便可分析計算決策指標(biāo)獲取的可靠率或風(fēng)險率指標(biāo)，該法計算簡單且精度也可基本滿足要求。

②依據(jù)貝葉斯原理計算風(fēng)險率

設(shè)B1、B2、…、Bn是一組互斥的完備事件集，即Bi互不相容，則有∑Bi=Ω,又設(shè)P(Bi)>0,則對任一事件A，設(shè)P(A)>0，則有：

P

式中，P(Bi)為先驗概率(已知)或事前概率；P(A/Bi)是與先驗概率相關(guān)的條件概率(已知)；P(Bi/A)是事件A發(fā)生的條件下，引起B(yǎng)i發(fā)生的概率，為后驗概率(未知)。

在水庫調(diào)度中當(dāng)Bi為水庫放水，A為影響水庫放水的入庫水量和庫水位，則P(Bi/A)為水庫在已知入庫水量和庫水位的條件下，水庫放水的概率。同理，可對水庫放水的風(fēng)險率進(jìn)行計算。

③風(fēng)險度分析法

用概率分布的數(shù)學(xué)特征如標(biāo)準(zhǔn)差σ或σ-半標(biāo)準(zhǔn)差，可說明風(fēng)險的大小。σ或σ-越大則風(fēng)險越大，反之越小。因為概率分布越分散，實(shí)際結(jié)果遠(yuǎn)離期望值的概率就越大。

σ=(DX)1/2=((Xi-MX)2/(n-1))1/2或σ-=(DX)1/2=((Xi-MX)2P(Xi))1/2

σ是僅統(tǒng)計Xi<MX或Xi>MX。用σ、σ-比較風(fēng)險大小雖然簡單，概念明確，但σ-為某一物理量的絕對量，當(dāng)兩個比較方案的期望值相差很大時可比性差，同時比較結(jié)果可能不準(zhǔn)確。為了克服用σ-可比性差的不足，可用其相對量作為比較參數(shù)，該相對量定義為風(fēng)險度FDi，即標(biāo)準(zhǔn)差與期望值的比值(方差系數(shù))：

FDi=σi/MX=σi/μi

風(fēng)險度FDi越大,風(fēng)險越大，反之亦然。風(fēng)險度不同于風(fēng)險率，前者的值可大于1,而后者只能小于等于1。

④離散狀態(tài)組合法

此法的基本原理是，首先給出各風(fēng)險變量的離散型估計值；然后按照概率組合原理由這些離散的估計值來推求結(jié)果出現(xiàn)的大小及其可能性。該法屬窮舉的范疇，當(dāng)風(fēng)險變量較多，且每個風(fēng)險變量的離散狀態(tài)個數(shù)較多時，就存在“維數(shù)災(zāi)”。但在風(fēng)險變量個數(shù)較少，每個風(fēng)險變量內(nèi)有發(fā)生或不發(fā)生兩種狀態(tài)即三項分布的情況下，用這種方法分析風(fēng)險十分有效。

（2）基于馬爾柯夫過程的風(fēng)險分析法

水庫調(diào)度中的入庫徑流過程一般服從于馬爾柯夫過程(馬氏過程)。馬氏過程是一類變量之間和相互關(guān)聯(lián)影響的非平穩(wěn)隨機(jī)過程,其基本特性是無后效性。因此可用馬氏過程狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率來推求水庫調(diào)度中風(fēng)險變量相互影響的風(fēng)險率計算問題。用馬氏過程已成功地推求了水庫調(diào)度方案的發(fā)電可靠率(保證率)。

（3）蒙特卡洛模擬法（MC法）

此法是目前西方國家廣泛應(yīng)用的投資風(fēng)險分析方法，其基本思路是將影響工程經(jīng)濟(jì)效果的風(fēng)險變量依各自的分析分別進(jìn)行隨機(jī)取樣，然后用各變量的隨機(jī)值來計算經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)值，這樣對每個變量隨機(jī)地取一次樣就可以計算出經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的一個隨機(jī)值，要作出經(jīng)濟(jì)效果評價指標(biāo)與其實(shí)現(xiàn)的累積概率的關(guān)系曲線，需要多次的重復(fù)試驗，且隨隨機(jī)風(fēng)險變量的增多，其重復(fù)模擬計算的次數(shù)也要增多，需借助計算機(jī)進(jìn)行計算。另外，這種方法難以解決各個風(fēng)險變量之間的相互影響，且要求給出各個風(fēng)險變量的概率分布曲線，在統(tǒng)計數(shù)據(jù)不足時難以實(shí)現(xiàn)。MC法可以考慮隨機(jī)變量各影響因素，但計算量大且結(jié)果未必一定精確。所以，在有其它簡單方法時，一般都避免使用MC法，或以此法作為一種對照。

（4）模糊數(shù)學(xué)風(fēng)險分析法

水庫調(diào)度中的不確定性因素很多，如徑流、用水、庫水位變化等，常模糊不清，具有明顯的模糊現(xiàn)象和特征，因而用模糊數(shù)學(xué)進(jìn)行風(fēng)險分析是非常適宜的。

（5）一階二次矩法

此法的步驟是先選擇一理論分布族g(y)=g(y,θ)來逼近Z=f(X1,X2,…,Xn)的概率分布，然后用泰勒公式將Z在(X1,X2,…,Xn)的均值(μ1,μ2,…,μn)處展開，舍去二次以上的高階項，這樣近似求得的二階矩，進(jìn)而估計參數(shù)。

一階二次矩法未考慮有關(guān)基本變量分布類型的信息，因此不能用概率指標(biāo)合理反映結(jié)構(gòu)的可靠度，實(shí)際上變量的分布類型對可靠度是有影響的。本法只適用于線性方程，當(dāng)狀態(tài)方程為非線性時，在中心點(diǎn)處取線性近似，因此可靠度指標(biāo)是近似的。由于狀態(tài)方程在描述一個問題時，因方程形式不同，其可靠度指標(biāo)的近似值也不同，無法保持不變性是該方法的最大弱點(diǎn)。

（6）極限狀態(tài)法（JC法）

JC法是一階二次矩法的改進(jìn)，該法適用于隨機(jī)變量為任意分布的情況。其基本原理是：先將隨機(jī)變量的非正態(tài)分布用正態(tài)分布代替，對于此正態(tài)分布函數(shù)要求在驗算點(diǎn)處的累計概率分布函數(shù)(CDF)值和概率密度函數(shù)(PDF)值與原來分布函數(shù)的CDF值和PDF值相同。然后根據(jù)這兩個條件求得等效正態(tài)分布的均值和標(biāo)準(zhǔn)差，最后用一階二次矩法求出風(fēng)險值。

（7）最大熵法

最大熵法的基礎(chǔ)是信息熵，此熵定義為信息的均值，它是對整個范圍內(nèi)隨機(jī)變量不確定性的量度。信息論中信息量的出發(fā)點(diǎn)是把獲得的信息作為消除不確定性的測度，而不確定性可用概率分布函數(shù)描述，這就將信息熵和廣泛應(yīng)用的概率論方法相聯(lián)系；又因風(fēng)險估計實(shí)質(zhì)上就是求風(fēng)險因素的概率分布，因而可以將信息熵、風(fēng)險估計和概率論方法有機(jī)地聯(lián)系起來，建立最大熵風(fēng)險估計模型：先驗信息(已知數(shù)據(jù))構(gòu)成求極值問題的約束條件，最大熵準(zhǔn)則得到隨機(jī)變量的概率分布。

應(yīng)用最大熵準(zhǔn)則構(gòu)造先驗概率分布有如下優(yōu)點(diǎn)：①最大熵的解是最超然的，即在數(shù)據(jù)不充分的情況下求解，解必須和已知的數(shù)據(jù)相吻合，而又必須對未來的部分做最少的假定；②根據(jù)熵的集中原理，絕大部分可能狀態(tài)都集中在最大熵狀態(tài)附近，其預(yù)測是相當(dāng)準(zhǔn)確的；③用最大熵求得的解滿足一致性要求，不確定性的測度（熵）與試驗步驟無關(guān)。

最大熵法的計算量小于蒙特卡洛法，需要進(jìn)行許多數(shù)學(xué)推導(dǎo)，計算較復(fù)雜，所以通常只應(yīng)用在大型工程項目的風(fēng)險分析中。

3結(jié)語

目前，風(fēng)險分析的方法已有多種，它們在考慮因素、輸入信息、計算量以及適用對象上各有不同，進(jìn)行汛期水庫調(diào)度風(fēng)險分析時，應(yīng)結(jié)合本領(lǐng)域本地區(qū)的具體情況、特點(diǎn)，比較和改進(jìn)現(xiàn)有的方法。洪水調(diào)度系統(tǒng)是一個開放的系統(tǒng)，本身具有復(fù)雜性，因而還要積極拓展其他新理論新方法的研究。

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篇(6)

關(guān)鍵詞：巖土工程；風(fēng)險分析；方法研究

中圖分類號：X820.4文獻(xiàn)標(biāo)識碼： A 文章編號：

0 引言

由于巖土自身錯綜復(fù)雜的變異性質(zhì)，使得巖土工程不確定性的特點(diǎn)在土木工程中尤為突出。因此，必須全面考慮各種不確定性因素（如巖土的物理性質(zhì)、載荷、抗力等變量），以確保工程安全可靠。不確定性使得巖土工程分析在規(guī)定的時間和規(guī)定的條件下，不能較好的進(jìn)行工程分析的概率加大，亦即風(fēng)險加大，可以由失效概率（與可靠度對應(yīng)）來描述。文章從巖土風(fēng)險分析理論入手，得到了巖土不確定性的原因和描述方法，并對巖土風(fēng)險分析的方法進(jìn)行了分析，并對巖土風(fēng)險分析的應(yīng)用進(jìn)行了展望。

1 巖土工程風(fēng)險分析理論

巖體是不確定性系統(tǒng)，即實(shí)際巖土工程中存在固有的不確定性。一切不確定性因素成為巖土工程的風(fēng)險源，故而巖土工程的風(fēng)險源研究主要集中于其中的不確定性研究。這種不確定性包括客觀和主管不確定性，不確定性在巖土工程中是普遍存在的，因此，進(jìn)行巖石力學(xué)與工程問題的研究、設(shè)計、施工和工程處理活動中進(jìn)行風(fēng)險分析非常必要且意義重大。

1.1 產(chǎn)生不確定性因素的原因

巖土體的不確定性源于其固有非均質(zhì)、有限的可利用信息以及測量誤差，其中地質(zhì)因素是產(chǎn)生不確定性的主要原因。巖土力學(xué)行為及其空間分布太復(fù)雜以致難以模擬，只能采取簡化的方式。

有目的地簡化和機(jī)理不清導(dǎo)致計算模型的不確定性，包括物理和數(shù)學(xué)模型兩種。物理模型一般可以采用概化模型和相等模型描述。如采用概化模型，其合理性首先要用地質(zhì)成因分析來論證，而后還要用統(tǒng)計準(zhǔn)則來證實(shí)。

1.2 描述不確定性的方法

描述不確定性最直觀的指標(biāo)就是變異性，研究表明，變量的變異性是影響風(fēng)險的最重要因素。變量的變異特征可用方差、變異系數(shù)綜合表達(dá)。方差是變量與均值間的關(guān)系，是一個絕對變化值，揭示變量差異性的物理特征；而變異系數(shù)是一個相對數(shù)，是描述變量變化程度的指標(biāo)。如果變異系數(shù)不大，則可不作為隨機(jī)變量。

（1）數(shù)學(xué)模型的不確定性描述

在巖土工程可靠性風(fēng)險分析時，計算模型常充當(dāng)極限狀態(tài)函數(shù)，所以模型不確定性的計算和分析在可靠度風(fēng)險分析中相當(dāng)重要，同時也是模型校準(zhǔn)的一條有效途徑。

（2）巖土參數(shù)空間變異性描述

正是由于確定變異的重要性，國內(nèi)外學(xué)者對此進(jìn)行了大量的研究：對于地質(zhì)巖體少樣本的情況，適合的空間變異模型有基于隨機(jī)場的分析模型和地質(zhì)統(tǒng)計模型兩種，描述巖土體參數(shù)隨機(jī)場的隨機(jī)性有兩種理論方法：半變異和相關(guān)函數(shù)。半變異函數(shù)是Matheron、Krige提出的一種地質(zhì)統(tǒng)計分析理論，用變異函數(shù)研究隨機(jī)變量的空間分布特性，結(jié)果表明距離增加，變異性也增加。相關(guān)函數(shù)理論是Vanmarcke提出的隨機(jī)場模型，描述了距離與相關(guān)性的反比關(guān)系。

2 巖土工程風(fēng)險分析方法研究

巖土工程分析設(shè)計是一個復(fù)雜的系統(tǒng)過程，需要一個全方位的綜合設(shè)計，其一般的設(shè)計方法如圖1所示。

圖1 巖土工程分析設(shè)計方法

對于巖土工程風(fēng)險分析，目前主要的應(yīng)用方法主要有概率分析方法和專家評估方法。概率分析計算方法通過一定有效性的分析模型來了解一個結(jié)構(gòu)或系統(tǒng)的概率特性，它可以反映材料特性、幾何結(jié)構(gòu)形狀、荷載等的不確定性。專家評估方法主要通過專家的經(jīng)驗判斷來進(jìn)行選擇和取舍，在某種程度上對于巖土工程風(fēng)險分析起著重要的作用。

2.1 概率分析法

結(jié)構(gòu)從可靠狀態(tài)到不可靠狀態(tài)的界限稱為結(jié)構(gòu)的極限狀態(tài)，極限狀態(tài)可用結(jié)構(gòu)的功能函數(shù)表示為Z=R-S，其中：Z表示結(jié)構(gòu)抗力對荷載的富余程度；R表示抗力；S表示荷載效應(yīng)。

對功能函數(shù)Z的一次實(shí)驗觀測，可出現(xiàn)如下3種情況：

a．Z=R-S>0時，結(jié)構(gòu)處于可靠狀態(tài)；

b．Z=R-S

c．Z=R-S=0時，結(jié)構(gòu)處于極限狀態(tài)。

巖土工程的失效問題，如樁頂沉降、地面沉降等，通常根據(jù)以往工程經(jīng)驗將將抗力R視為常量。

如果R和S都不確定，Z也不確定。根據(jù)概率原理，均值μ與標(biāo)準(zhǔn)差σ的關(guān)系如下：

式中，為R和S之間的相關(guān)系數(shù)。如果R和S不相等，則后一式簡化為：

如果R和S采用對數(shù)形式，安全系數(shù)F就是R/S，因此：

概率分析方法的本質(zhì)，就是把Z=0（或者lnF=0）當(dāng)作失效條件，然后尋找Z≤0的概率。失效概率是概率密度函數(shù)M位于M=0左邊的面積，如圖2所示（m軸上的點(diǎn)代表M的數(shù)值，E(M)是M的均值）。

圖2 安全儲備M分布圖

2.2 專家評估法

在進(jìn)行巖土工程風(fēng)險分析時，需要事先獲得一些必要的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)包括地基的材料物理特性參數(shù)、荷載和結(jié)構(gòu)的幾何特征，以及數(shù)據(jù)的不確定性程度。由于現(xiàn)場和室內(nèi)試驗通常都是有限的，工程設(shè)計人員往往需要依靠專家的意見和工程判斷去選擇一些重要計算參數(shù)的數(shù)值和范圍。統(tǒng)計顯示，專家的綜合意見一般能較精確反映實(shí)際情況。但是，專家對自己的判斷往往過于自信，對自己判斷的不確定性也缺乏足夠的認(rèn)識。

進(jìn)行巖土工程風(fēng)險評估時，在小樣本情況下，應(yīng)根據(jù)專家的經(jīng)驗判斷及選擇需要要占主要指導(dǎo)地位，而在工程數(shù)據(jù)來源充足真實(shí)的情況下，應(yīng)該首先依靠定量計算或可靠性分析計算，然后再結(jié)合專家的經(jīng)驗來對巖土工程進(jìn)行風(fēng)險評估。工程中不加以分析具體情況而過分迷信專家意見或者只依據(jù)概率計算分析的做法都是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

3 巖土工程風(fēng)險分析應(yīng)用展望

盡管人們對風(fēng)險分析的應(yīng)用存在多種的疑慮或偏見，但長期以來，對于巖土工程這樣的不確定性因素較多、測量實(shí)驗數(shù)據(jù)有限、模型誤差大的介質(zhì)，工程師的認(rèn)識依然是從概率現(xiàn)象入手的，研究的結(jié)果和評價也須以概率的形式表達(dá)。實(shí)踐證明，利用各種不確定性研究方法，使用定量風(fēng)險分析作為決策工具或傳統(tǒng)設(shè)計的補(bǔ)充，在相當(dāng)程度上可給決策者提供更多的輔助評價信息。風(fēng)險分析試圖認(rèn)識所有不期望或異常的事件，并評定每個出現(xiàn)事件的概率與后果。完整的風(fēng)險分析是根據(jù)各種自然現(xiàn)象的概率及其對相關(guān)的自然和人類-即工程系統(tǒng)的可能響應(yīng)進(jìn)行全面的估計，對造價以及各種社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境方面的災(zāi)害性結(jié)果進(jìn)行評估。風(fēng)險分析反映了對工程設(shè)計的綜合性要求，表現(xiàn)了安全與經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)一，并可協(xié)調(diào)工程的近期投資和長遠(yuǎn)效益之間的矛盾。風(fēng)險分析的結(jié)果包括破壞路徑和相關(guān)可能性，整體破壞的概率，以及安全和造價的平衡。

在風(fēng)險分析中，概率方法的優(yōu)點(diǎn)是能分析材料參數(shù)的變異性和其他方面的不確定性，其計算結(jié)果提高了置信程度。但并不是用一個“破壞概率”代替“安全系數(shù)”，問題本身就完全解決了。應(yīng)當(dāng)指出，對邊坡穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)動力穩(wěn)定性、大壩破壞、洪水演算、滲透等的確定性分析結(jié)果是綜合風(fēng)險評估方法的重要基礎(chǔ)。應(yīng)將風(fēng)險分析與確定性分析結(jié)合考慮，共同作為決策依據(jù)。Duncan認(rèn)為：“失效概率不能看成安全系數(shù)的替代品，而是一種補(bǔ)充。同時計算安全系數(shù)和失效概率比單獨(dú)計算任何一個要好。雖然我們還不能準(zhǔn)確計算安全系數(shù)和失效概率，但是兩者互補(bǔ)可大大提高成果的精度?！?/p>

篇(7)

石海均(1998)分析了投資者面臨的各種風(fēng)險。［3］吳錫華(2002)對房地產(chǎn)投資的評估決策模型進(jìn)行了探討，建立了含有風(fēng)險的收益率計算方法。［4］雷榮軍(2005)在其學(xué)位論文中對房地產(chǎn)投資的風(fēng)險進(jìn)行了系統(tǒng)分析，建立了房地產(chǎn)投資風(fēng)險分析的AHP－GRAM模型，并進(jìn)行了實(shí)證研究。［5］王寅(2010)建立了基于蒙特卡洛模擬的投資風(fēng)險預(yù)測模型。［6］

但目前，國內(nèi)的房地產(chǎn)項目風(fēng)險分析主要還是建立在財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)基礎(chǔ)上的盈虧平衡分析和敏感性分析。這兩種方法忽略了風(fēng)險變量發(fā)生變化的概率、風(fēng)險因素之間的相關(guān)性以及多個因素同時變動的情況，因此無法分析多因素同時變動對房地產(chǎn)投資決策的影響，使評估的結(jié)果缺乏科學(xué)性，容易錯誤地進(jìn)行風(fēng)險分析并造成決策失誤和投資的失敗。因此，研究一種較為準(zhǔn)確的定量決策風(fēng)險分析方法，來彌補(bǔ)現(xiàn)有方法的不足之處，具有深遠(yuǎn)的理論與實(shí)踐意義。

由于蒙特卡羅技術(shù)可以通過在已知的分布里面提取隨機(jī)變量，并且能夠運(yùn)用概率分析來量化每一個不確定的風(fēng)險變量，可以綜合考慮房地產(chǎn)項目中所有的不確定性和模擬項目的實(shí)際運(yùn)作過程中的可能變化，所以如能將此法與敏感性分析及盈虧平衡分析相結(jié)合，則必能進(jìn)一步提高房地產(chǎn)投資風(fēng)險分析的可靠性。閆雪晶(2003)在其學(xué)位論文中對蒙特卡羅方法在房地產(chǎn)投資決策風(fēng)險分析中的應(yīng)用進(jìn)行了一定的研究。她通過投資決策實(shí)例驗證了蒙特卡羅方法的可行性、實(shí)用性及可操作性，但其研究仍局限在單因素風(fēng)險，并未對多風(fēng)險因素對房地產(chǎn)投資的影響作出分析。［3］

本文基于專家學(xué)者的相關(guān)研究，探索了蒙特卡羅技術(shù)在房地產(chǎn)投資項目多因素風(fēng)險分析中的應(yīng)用，并做了實(shí)證研究。下文分為四個部分:第二部分介紹了蒙特卡羅技術(shù)的相關(guān)理論及其在有關(guān)軟件中的實(shí)現(xiàn);第三部分介紹了蒙特卡羅方法在房地產(chǎn)投資多因素風(fēng)險分析中的應(yīng)用;第四部分對方法的有效性進(jìn)行了實(shí)證研究;第五部分為結(jié)論及展望。

一、蒙特卡羅技術(shù)相關(guān)理論

蒙特卡羅(MonteCarlo)方法又稱統(tǒng)計試驗方法或隨機(jī)模擬法，是一種多元素變化分析方法，它應(yīng)用隨機(jī)數(shù)來進(jìn)行模擬試驗，通過對樣本值進(jìn)行隨機(jī)觀察、抽樣、統(tǒng)計，求得所研究系統(tǒng)的某些參數(shù)。［7］英國雷汀大學(xué)建筑管理工程系教授SteveJ．Simister在1992年進(jìn)行的一項風(fēng)險分析模型技術(shù)應(yīng)用方面的調(diào)查表明，蒙特卡羅方法是應(yīng)用最為廣泛的風(fēng)險分析方法之一。［8］

運(yùn)用蒙特卡羅法的關(guān)鍵是所取的隨機(jī)數(shù)確實(shí)是隨機(jī)的，并且所取的隨機(jī)數(shù)的分布與自變量概率分布相符合。產(chǎn)生均勻分布的隨機(jī)數(shù)的最簡單辦法是應(yīng)用Excel軟件中的rand()函數(shù)，它可以產(chǎn)生位于［0，1］區(qū)間的均勻分布的隨機(jī)數(shù)，對以上隨機(jī)數(shù)進(jìn)行一定的處理(公式(1))，即得到位于區(qū)間［a，b］的均勻分布隨機(jī)數(shù)。a+(b－a)rand()(1)如需產(chǎn)生服從特定分布的隨機(jī)數(shù)，可利用EXCEL的隨機(jī)數(shù)發(fā)生器或Matlab軟件中的相關(guān)函數(shù)實(shí)現(xiàn)。由于在Excel的操作中，隨機(jī)數(shù)會進(jìn)行即時更新，給分析帶來不便?？梢栽诰庉嫏谥休斎搿皉and()”，保持編輯狀態(tài)，然后按F9，將公式永久性地改為隨機(jī)數(shù)，使函數(shù)rand生成一隨機(jī)數(shù)，并且使之不隨單元格計算而改變。

二、房地產(chǎn)投資多因素風(fēng)險分析的蒙特卡羅模擬

(一)房地產(chǎn)投資風(fēng)險因素識別

我國的研究人員已對房地產(chǎn)投資風(fēng)險進(jìn)行了一定的分析和歸納。［1］［4］［5］本文通過對相關(guān)文獻(xiàn)的篩選和總結(jié)，建立了房地產(chǎn)投資風(fēng)險的指標(biāo)體系(見圖1)。在實(shí)際的房地產(chǎn)投資開發(fā)項目運(yùn)作過程中，影響投資的主要風(fēng)險變量各不相同，分析人員可以根據(jù)項目的具體情況，采用“德爾菲法”“頭腦風(fēng)暴法”等對以下的指標(biāo)體系進(jìn)行一定的分析和辨別，產(chǎn)生適合于特定項目的風(fēng)險因素。

(二)房地產(chǎn)投資風(fēng)險的蒙特卡羅模擬

1.確定風(fēng)險變量的概率分布

采用德爾菲法、頭腦風(fēng)暴法或數(shù)據(jù)統(tǒng)計法對各風(fēng)險變量的概率分布及其分布函數(shù)中的參數(shù)進(jìn)行估計。

2.定義模型并確定模擬次數(shù)

在進(jìn)行模擬時，為了保證所得的預(yù)測結(jié)果具有一定的精確度，需要有一定的抽樣實(shí)現(xiàn)次數(shù)。計算機(jī)輸出的評價指標(biāo)的概率分布通常隨著模擬次數(shù)n的大小而變化，n越大，其分布越接近實(shí)際的分布。但實(shí)際上仿真次數(shù)過多不僅計算整理費(fèi)時，且輸入變量分布也不十分精確，仿真次數(shù)過多也無必要，但仿真次數(shù)過少，隨機(jī)數(shù)的分布不均勻，會影響仿真結(jié)果的可靠性。

3.模擬并計算評價指標(biāo)

4.評價指標(biāo)分析

根據(jù)模擬數(shù)據(jù)，繪制模擬結(jié)果的相關(guān)統(tǒng)計圖表。

5.決策分析

(三)房地產(chǎn)投資風(fēng)險蒙特卡羅模擬流程

三、案例分析

本文以地處華北平原XX市的一房地產(chǎn)項目為案例，①說明蒙特卡羅技術(shù)在房地產(chǎn)投資多因素風(fēng)險分析中的應(yīng)用。小區(qū)位于市區(qū)東北部，占地8.75公頃，總建筑面積15.7萬平方米，其中一期工程建筑面積3.4萬平方米已經(jīng)竣工發(fā)售。XX北小區(qū)項目屬二期工程，建筑面積12.3萬平方米，擬建6層板式樓多棟，建筑面積3.1萬平方米，占地5683平方米;少量商業(yè)用房，建筑面積1320平方米，占地726平方米;樓群中部布置3棟26層點(diǎn)式樓，建筑面積9.1萬平方米，占地3850平方米。計劃2002年10月開工，建設(shè)工期為3年，項目計算期為6年。項目總投資為12391萬元，其中土地費(fèi)420萬元、前期工程費(fèi)28萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)10萬元、建筑安裝工程費(fèi)9917萬元、公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)96萬元、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用各99萬元(按建筑安裝工程費(fèi)的1%計)、開發(fā)期稅費(fèi)367萬元、其他費(fèi)用183萬元、不可預(yù)見費(fèi)449萬元及財務(wù)費(fèi)用722萬。項目資本金3000萬元，分兩年等額投入;商業(yè)銀行貸款3891萬元，3年的貸款比例分別為12.4%、35.6%和52%;不足部分?jǐn)M由預(yù)售房款解決。項目高層、多層住宅和部分營業(yè)用房計劃在4年內(nèi)全部出售，高層住宅樓售價1800元/平方米，多層住宅樓售價1250元/平方米，商業(yè)用房一半出售，售價3500元/平方米，營業(yè)用房另一半出租，租價1000元/年?平方米，建設(shè)期出租房不預(yù)租。住宅樓從項目開工第二年開始預(yù)售、分期付款，按20%、70%和10%分3年付清。出租房第4年開始出租，出租率第四年為80%，以后各年均為100%。貸款年利率5.85%，按單利計息，寬限期3年，3年等額還本。

1.房地產(chǎn)投資風(fēng)險因素識別及概率分布的確定

房地產(chǎn)投資風(fēng)險因素的識別可以采用專家調(diào)查法或數(shù)據(jù)統(tǒng)計法進(jìn)行。由于本文在寫作過程中的條件限制，未能用德爾菲法、頭腦風(fēng)暴法及數(shù)據(jù)統(tǒng)計法確定本房地產(chǎn)投資項目的風(fēng)險因素。本文假定圖1中所示的指標(biāo)體系均為本房地產(chǎn)項目的風(fēng)險因素，并假設(shè)這些風(fēng)險因素對本項目的影響主要體現(xiàn)在對開發(fā)產(chǎn)品投資及售房收入的影響上，風(fēng)險因素的作用使房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品投資(不含財務(wù)費(fèi)用)的變動在［9000，15000］上服從均勻分布，售房收入在［18000，25000］上服從均勻分布，開發(fā)產(chǎn)品投資和售房收入相互獨(dú)立。下文將對開發(fā)產(chǎn)品投資及售房收入的變化進(jìn)行風(fēng)險分析并作出投資決策。

2.確定模擬次數(shù)并模擬投資項目運(yùn)行

選定模擬次數(shù)為60000次，進(jìn)行模擬，計算所得稅前和所得稅后的FIRR和FNPV。

3.指標(biāo)分析及決策

取模擬次數(shù)為60000，所得稅后FNPV為462.28，F(xiàn)IRR為26.45%，F(xiàn)NPV＞0，F(xiàn)IRR＞20%(基準(zhǔn)折現(xiàn)率)，項目可行;所得稅前FNPV為816.66萬元，F(xiàn)IRR為30.70%，F(xiàn)NPV＞0，F(xiàn)IRR＞20%，項目可行。同時，根據(jù)統(tǒng)計圖表，在60000次模擬中，稅后FIRR＞20%且FNPV＞0的累計頻率均為69.56%，稅前的FIRR＞20%且FNPV＞0的累計頻率均為65.41%。可見，當(dāng)考慮項目的開發(fā)產(chǎn)品投資和房地產(chǎn)銷售收入同時變動時，本房地產(chǎn)項目可行。即在此風(fēng)險狀況下，本房地產(chǎn)項目的風(fēng)險較小，適宜投資。